PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDB.TO с TEC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDB.TO с TEC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO).

TDB.TO и TEC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDB.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Broad Canadian Bond Universe Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. TEC.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Global Technology Leaders Index. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TDB.TO и TEC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDB.TO и TEC.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TDB.TO
TD Canadian Aggregate Bond Index ETF		0.19%2.24%4.11%6.57%-10.94%-2.98%8.31%2.34%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		-8.02%15.45%45.60%53.28%-32.19%25.46%47.54%12.64%

Доходность по периодам

С начала года, TDB.TO показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у TEC.TO с доходностью -8.02%.

TDB.TO

1 день
0.23%
1 месяц
-1.94%
С начала года
0.19%
6 месяцев
-0.31%
1 год
0.66%
3 года*
3.34%
5 лет*
0.65%
10 лет*
1.60%

TEC.TO

1 день
1.18%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-8.02%
6 месяцев
-8.22%
1 год
18.83%
3 года*
24.86%
5 лет*
14.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Canadian Aggregate Bond Index ETF

TD Global Technology Leaders Index ETF

Часто сравнивают с TDB.TO:
TDB.TO с XEB.TOTDB.TO с ZST.TOTDB.TO с VAB.TOTDB.TO с CLF.TOTDB.TO с TPE.TOTDB.TO с TBAL.TOTDB.TO с CBIL.TO
Часто сравнивают с TEC.TO:
TEC.TO с QQC.TOTEC.TO с XQQ.TOTEC.TO с VFV.TOTEC.TO с QQQTEC.TO с XEQT.TOTEC.TO с ZQQ.TOTEC.TO с ZNQ.TO

Сравнение комиссий TDB.TO и TEC.TO

TDB.TO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TEC.TO в 0.35%.

TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF
TDB.TO
TD Canadian Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

TDB.TO vs. TEC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDB.TO
Ранг доходности на риск TDB.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDB.TO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDB.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDB.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDB.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDB.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TEC.TO
Ранг доходности на риск TEC.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDB.TO c TEC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDB.TOTEC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.78

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

1.23

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.18

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

1.11

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

3.23

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDB.TO vs. TEC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDB.TO на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа TEC.TO равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDB.TO и TEC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDB.TOTEC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.78

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.65

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.81

-0.56

Корреляция

Корреляция между TDB.TO и TEC.TO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDB.TO и TEC.TO

Дивидендная доходность TDB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности TEC.TO в 0.12%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TDB.TO
TD Canadian Aggregate Bond Index ETF		3.62%3.71%4.11%4.11%2.67%2.37%2.38%2.05%4.32%2.94%2.45%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		0.12%0.13%0.12%0.21%0.31%0.22%0.33%0.28%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDB.TO и TEC.TO

Максимальная просадка TDB.TO за все время составила -17.29%, что меньше максимальной просадки TEC.TO в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDB.TO и TEC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TDB.TOTEC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.29%

-35.31%

+18.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-17.52%

+14.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.14%

-35.31%

+20.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-13.33%

+11.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-8.17%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

6.04%

-4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TDB.TO и TEC.TO

Текущая волатильность для TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) составляет 1.99%, в то время как у TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что TDB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDB.TOTEC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

6.96%

-4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

13.47%

-10.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61%

24.30%

-19.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

22.31%

-15.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

23.92%

-17.35%