PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDB.TO с CLF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDB.TO с CLF.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) и iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO).

TDB.TO и CLF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDB.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Broad Canadian Bond Universe Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. CLF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TDB.TO и CLF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) и iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDB.TO и CLF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDB.TO
TD Canadian Aggregate Bond Index ETF		0.19%2.24%4.11%6.57%-10.94%-2.98%8.31%6.24%1.46%2.55%
CLF.TO
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF		0.22%3.36%4.82%4.58%-3.98%-1.27%5.53%3.97%1.68%-0.49%

Доходность по периодам

С начала года, TDB.TO показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у CLF.TO с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции TDB.TO уступали акциям CLF.TO по среднегодовой доходности: 1.60% против 1.77% соответственно.

TDB.TO

1 день
0.23%
1 месяц
-1.94%
С начала года
0.19%
6 месяцев
-0.31%
1 год
0.66%
3 года*
3.34%
5 лет*
0.65%
10 лет*
1.60%

CLF.TO

1 день
0.06%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.33%
1 год
1.80%
3 года*
3.64%
5 лет*
1.65%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Canadian Aggregate Bond Index ETF

iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF

Часто сравнивают с TDB.TO:
TDB.TO с XEB.TOTDB.TO с ZST.TOTDB.TO с VAB.TOTDB.TO с TBAL.TOTDB.TO с TPE.TOTDB.TO с TEC.TOTDB.TO с CBIL.TO
Часто сравнивают с CLF.TO:
CLF.TO с XGB.TOCLF.TO с XSH.TOCLF.TO с TLTCLF.TO с XBB.TOCLF.TO с SPYCLF.TO с CBIL.TOCLF.TO с ZSP.TO

Сравнение комиссий TDB.TO и CLF.TO

TDB.TO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CLF.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CLF.TO
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF
TDB.TO
TD Canadian Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

TDB.TO vs. CLF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDB.TO
Ранг доходности на риск TDB.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDB.TO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDB.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDB.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDB.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDB.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CLF.TO
Ранг доходности на риск CLF.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLF.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLF.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLF.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLF.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLF.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDB.TO c CLF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) и iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDB.TOCLF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.87

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

1.18

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.16

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

1.41

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

4.67

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDB.TO vs. CLF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDB.TO на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа CLF.TO равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDB.TO и CLF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDB.TOCLF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.87

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.57

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.53

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-1.74

+1.99

Корреляция

Корреляция между TDB.TO и CLF.TO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDB.TO и CLF.TO

Дивидендная доходность TDB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности CLF.TO в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDB.TO
TD Canadian Aggregate Bond Index ETF		3.62%3.71%4.11%4.11%2.67%2.37%2.38%2.05%4.32%2.94%2.45%0.00%
CLF.TO
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF		2.24%2.22%2.22%2.23%2.10%1.98%2.81%3.93%2.67%2.91%3.12%3.29%

Просадки

Сравнение просадок TDB.TO и CLF.TO

Максимальная просадка TDB.TO за все время составила -17.29%, что меньше максимальной просадки CLF.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDB.TO и CLF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TDB.TOCLF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.29%

-100.00%

+82.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-1.35%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.14%

-6.80%

-8.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.29%

-6.91%

-10.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-99.99%

+97.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-99.82%

+95.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

0.41%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TDB.TO и CLF.TO

TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что TDB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDB.TOCLF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

0.91%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

1.44%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61%

2.07%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

2.94%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

3.36%

+3.21%