PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDB.TO с TBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDB.TO с TBAL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) и TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO).

TDB.TO и TBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDB.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Broad Canadian Bond Universe Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. TBAL.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TDB.TO и TBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) и TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDB.TO и TBAL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TDB.TO
TD Canadian Aggregate Bond Index ETF		-0.00%2.24%4.11%6.57%-10.94%-2.98%0.43%
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		0.85%13.83%16.01%15.85%-12.63%12.93%5.05%

Доходность по периодам

TDB.TO

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
-0.16%
1 год
0.09%
3 года*
3.27%
5 лет*
0.61%
10 лет*
1.58%

TBAL.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.66%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.47%
1 год
13.52%
3 года*
13.00%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Canadian Aggregate Bond Index ETF

TD Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с TDB.TO:
TDB.TO с XEB.TOTDB.TO с ZST.TOTDB.TO с VAB.TOTDB.TO с CLF.TOTDB.TO с TPE.TOTDB.TO с TEC.TOTDB.TO с CBIL.TO
Часто сравнивают с TBAL.TO:
TBAL.TO с TGRO.TOTBAL.TO с VBAL.TOTBAL.TO с XBAL.TOTBAL.TO с TEQT.TOTBAL.TO с VDY.TOTBAL.TO с VCNS.TOTBAL.TO с HDIV.TO

Сравнение комиссий TDB.TO и TBAL.TO

TDB.TO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TBAL.TO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio
TDB.TO
TD Canadian Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

TDB.TO vs. TBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDB.TO
Ранг доходности на риск TDB.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDB.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDB.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDB.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDB.TO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDB.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TBAL.TO
Ранг доходности на риск TBAL.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBAL.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBAL.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBAL.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDB.TO c TBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) и TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDB.TOTBAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

1.41

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

1.95

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.28

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

1.88

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

7.69

-7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDB.TO vs. TBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDB.TO на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа TBAL.TO равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDB.TO и TBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDB.TOTBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.41

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.93

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.98

-0.73

Корреляция

Корреляция между TDB.TO и TBAL.TO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDB.TO и TBAL.TO

Дивидендная доходность TDB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности TBAL.TO в 2.49%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TDB.TO
TD Canadian Aggregate Bond Index ETF		3.62%3.71%4.11%4.11%2.67%2.37%2.38%2.05%4.32%2.94%2.45%
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		2.49%2.56%2.54%2.65%2.65%1.64%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDB.TO и TBAL.TO

Максимальная просадка TDB.TO за все время составила -17.29%, примерно равная максимальной просадке TBAL.TO в -17.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDB.TO и TBAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TDB.TOTBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.29%

-17.34%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-7.17%

+4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.14%

-17.34%

+2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-3.33%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-3.62%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.76%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TDB.TO и TBAL.TO

Текущая волатильность для TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) составляет 1.99%, в то время как у TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что TDB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDB.TOTBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

3.95%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

6.14%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60%

9.63%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

9.02%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

8.96%

-2.39%