Сравнение ZBAL.TO с ZCM.TO
ZBAL.TO (BMO Balanced ETF) and ZCM.TO (BMO Mid Corporate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - ZBAL.TO is a Global Allocation fund actively managed by BMO, while ZCM.TO is a Corporate Bonds fund tracking the FTSE Canada Mid Term Corporate Bond Index. ZBAL.TO is actively managed, while ZCM.TO is passively managed. Over the past 5 years, ZBAL.TO returned -12.85%/yr vs 2.32%/yr for ZCM.TO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. ZBAL.TO charges 0.18%/yr vs 0.33%/yr for ZCM.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZBAL.TO и ZCM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZBAL.TO показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у ZCM.TO с доходностью 2.02%.
ZBAL.TO
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -60.32%
- 3 года*
- -20.55%
- 5 лет*
- -12.85%
- 10 лет*
- —
ZCM.TO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение доходности по годам ZBAL.TO и ZCM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBAL.TO BMO Balanced ETF | 8.00% | -62.36% | 16.15% | 12.61% | -11.11% | 10.39% | 10.25% | 9.89% |
ZCM.TO BMO Mid Corporate Bond Index ETF | 2.02% | 5.06% | 8.07% | 7.97% | -10.18% | -2.08% | 10.35% | 6.13% |
Correlation
The correlation between ZBAL.TO and ZCM.TO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2019 г. | 0.35 |
The correlation between ZBAL.TO and ZCM.TO shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.45 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZBAL.TO vs. ZCM.TO — Ранг доходности на риск
ZBAL.TO
ZCM.TO
Сравнение ZBAL.TO c ZCM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) и BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZBAL.TO | ZCM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.55 | 1.23 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.76 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 5.07 | -6.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZBAL.TO и ZCM.TO
Максимальная просадка ZBAL.TO за все время составила -66.71%, что больше максимальной просадки ZCM.TO в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBAL.TO и ZCM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZBAL.TO | ZCM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.71% | -26.06% | -40.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.71% | -3.08% | -63.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.71% | -4.02% | -62.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.71% | -15.81% | -50.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.12% | -0.31% | -60.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -2.60% | -8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.47% | 1.07% | +59.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBAL.TO и ZCM.TO
BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что ZBAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZCM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZBAL.TO | ZCM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 1.71% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.92% | 3.53% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.25% | 4.52% | +62.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.12% | 6.10% | +25.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.67% | 8.76% | +17.91% |
Сравнение комиссий ZBAL.TO и ZCM.TO
ZBAL.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ZCM.TO в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBAL.TO и ZCM.TO
Дивидендная доходность ZBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности ZCM.TO в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBAL.TO BMO Balanced ETF | 2.65% | 3.97% | 2.18% | 2.48% | 2.72% | 2.35% | 2.53% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZCM.TO BMO Mid Corporate Bond Index ETF | 4.25% | 4.03% | 3.85% | 3.94% | 3.81% | 3.30% | 3.13% | 3.34% | 3.23% | 3.04% | 3.18% | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
ZBAL.TO and ZCM.TO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZBAL.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZBAL.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.33% for ZCM.TO.
ZBAL.TO is categorized as Global Allocation, while ZCM.TO is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.18% for ZBAL.TO and 0.33% for ZCM.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZBAL.TO и ZCM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор