PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZBAL.TO с VRIF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZBAL.TO с VRIF.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZBAL.TO (BMO Balanced ETF) and VRIF.TO (Vanguard Retirement Income ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - ZBAL.TO is a Global Allocation fund actively managed by BMO, while VRIF.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 5 years, ZBAL.TO returned 8.78%/yr vs 4.78%/yr for VRIF.TO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ZBAL.TO charges 0.18%/yr vs 0.29%/yr for VRIF.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZBAL.TO и VRIF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) и Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZBAL.TO показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у VRIF.TO с доходностью 5.15%.

ZBAL.TO

1 день
0.37%
1 месяц
4.15%
С начала года
8.47%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.07%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.78%
10 лет*
—

VRIF.TO

1 день
0.26%
1 месяц
2.76%
С начала года
5.15%
6 месяцев
5.07%
1 год
12.25%
3 года*
9.83%
5 лет*
4.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZBAL.TO и VRIF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF		8.47%12.93%16.16%12.63%-11.09%10.41%4.73%
VRIF.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio		5.15%10.58%8.44%8.97%-11.50%7.44%5.55%

Correlation

The correlation between ZBAL.TO and VRIF.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г.

0.85

The correlation between ZBAL.TO and VRIF.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZBAL.TO и VRIF.TO

Секторы
ZBAL.TO
VRIF.TO

Технологии

22.2%
16.9%

Финансовые услуги

19.8%
22.4%

Промышленность

11.2%
13.4%

Потребительский циклический сектор

8.3%
7.6%

Энергетика

8.0%
8.6%

Сырьевые материалы

7.2%
9.4%

Здравоохранение

6.9%
6.6%

Коммуникационные услуги

6.7%
5.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.8%

Коммунальные услуги

3.0%
3.0%

Недвижимость

2.0%
2.3%

Технологии

ZBAL.TO
22.2%
VRIF.TO
16.9%

Финансовые услуги

ZBAL.TO
19.8%
VRIF.TO
22.4%

Промышленность

ZBAL.TO
11.2%
VRIF.TO
13.4%

Потребительский циклический сектор

ZBAL.TO
8.3%
VRIF.TO
7.6%

Энергетика

ZBAL.TO
8.0%
VRIF.TO
8.6%

Сырьевые материалы

ZBAL.TO
7.2%
VRIF.TO
9.4%

Здравоохранение

ZBAL.TO
6.9%
VRIF.TO
6.6%

Коммуникационные услуги

ZBAL.TO
6.7%
VRIF.TO
5.0%

Потребительский защитный сектор

ZBAL.TO
4.9%
VRIF.TO
4.8%

Коммунальные услуги

ZBAL.TO
3.0%
VRIF.TO
3.0%

Недвижимость

ZBAL.TO
2.0%
VRIF.TO
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Balanced ETF

Vanguard Retirement Income ETF Portfolio

Часто сравнивают с ZBAL.TO:
ZBAL.TO с XBAL.TOZBAL.TO с ZGRO.TOZBAL.TO с VBAL.TOZBAL.TO с VDY.TOZBAL.TO с ZEQT.TOZBAL.TO с ZLB.TOZBAL.TO с VGRO.TO
Часто сравнивают с VRIF.TO:
VRIF.TO с VBAL.TOVRIF.TO с ZMI.TOVRIF.TO с XTR.TOVRIF.TO с PID.TOVRIF.TO с XEI.TOVRIF.TO с VDY.TOVRIF.TO с CPD.TO

Доходность на риск

ZBAL.TO vs. VRIF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZBAL.TO
Ранг доходности на риск ZBAL.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBAL.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBAL.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBAL.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBAL.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VRIF.TO
Ранг доходности на риск VRIF.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIF.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIF.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIF.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIF.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIF.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZBAL.TO c VRIF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) и Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZBAL.TOVRIF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.29

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.37

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

2.70

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.58

11.27

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZBAL.TO vs. VRIF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZBAL.TO на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRIF.TO равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBAL.TO и VRIF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZBAL.TOVRIF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.29

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.77

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.93

-0.01

Просадки

Сравнение просадок ZBAL.TO и VRIF.TO

Максимальная просадка ZBAL.TO за все время составила -20.75%, что больше максимальной просадки VRIF.TO в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBAL.TO и VRIF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZBAL.TOVRIF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.75%

-16.19%

-4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-4.55%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.43%

-5.01%

-4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-16.19%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

0.00%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-3.86%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.09%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ZBAL.TO и VRIF.TO

BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что ZBAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZBAL.TOVRIF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.14%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

4.61%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.38%

5.37%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.72%

6.23%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.14%

6.25%

+3.89%

Сравнение комиссий ZBAL.TO и VRIF.TO

ZBAL.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VRIF.TO в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZBAL.TO и VRIF.TO

Дивидендная доходность ZBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности VRIF.TO в 3.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
VRIF.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio		3.72%3.77%3.96%4.33%4.72%3.86%1.27%0.00%
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF		1.73%2.00%2.20%2.49%2.74%2.37%2.55%2.39%

Часто задаваемые вопросы

ZBAL.TO and VRIF.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZBAL.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZBAL.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for VRIF.TO.

ZBAL.TO is categorized as Global Allocation, while VRIF.TO is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for ZBAL.TO and 0.29% for VRIF.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZBAL.TO и VRIF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор