PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZBAL.TO с HBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZBAL.TO с HBAL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZBAL.TO (BMO Balanced ETF) and HBAL.TO (Global X Balanced Asset Allocation ETF) are both exchange-traded funds - ZBAL.TO is a Global Allocation fund actively managed by BMO, while HBAL.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past 5 years, ZBAL.TO returned 8.78%/yr vs 7.98%/yr for HBAL.TO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZBAL.TO charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for HBAL.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZBAL.TO и HBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) и Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZBAL.TO показывает доходность 8.47%, а HBAL.TO немного ниже – 8.28%.

ZBAL.TO

1 день
0.37%
1 месяц
4.15%
С начала года
8.47%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.07%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.78%
10 лет*
—

HBAL.TO

1 день
0.21%
1 месяц
4.31%
С начала года
8.28%
6 месяцев
8.12%
1 год
19.95%
3 года*
14.94%
5 лет*
7.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZBAL.TO и HBAL.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF		8.47%12.93%16.16%12.63%-11.09%10.41%10.27%9.73%
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF		8.28%13.57%16.65%15.57%-17.70%14.70%15.50%13.21%

Correlation

The correlation between ZBAL.TO and HBAL.TO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г.

0.78

The correlation between ZBAL.TO and HBAL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZBAL.TO и HBAL.TO

Секторы
ZBAL.TO
HBAL.TO

Технологии

22.2%
23.7%

Финансовые услуги

19.8%
20.4%

Промышленность

11.2%
10.7%

Потребительский циклический сектор

8.3%
8.3%

Энергетика

8.0%
6.9%

Сырьевые материалы

7.2%
6.0%

Здравоохранение

6.9%
6.9%

Коммуникационные услуги

6.7%
7.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.4%

Коммунальные услуги

3.0%
2.9%

Недвижимость

2.0%
1.6%

Технологии

ZBAL.TO
22.2%
HBAL.TO
23.7%

Финансовые услуги

ZBAL.TO
19.8%
HBAL.TO
20.4%

Промышленность

ZBAL.TO
11.2%
HBAL.TO
10.7%

Потребительский циклический сектор

ZBAL.TO
8.3%
HBAL.TO
8.3%

Энергетика

ZBAL.TO
8.0%
HBAL.TO
6.9%

Сырьевые материалы

ZBAL.TO
7.2%
HBAL.TO
6.0%

Здравоохранение

ZBAL.TO
6.9%
HBAL.TO
6.9%

Коммуникационные услуги

ZBAL.TO
6.7%
HBAL.TO
7.2%

Потребительский защитный сектор

ZBAL.TO
4.9%
HBAL.TO
5.4%

Коммунальные услуги

ZBAL.TO
3.0%
HBAL.TO
2.9%

Недвижимость

ZBAL.TO
2.0%
HBAL.TO
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Balanced ETF

Global X Balanced Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с ZBAL.TO:
ZBAL.TO с XBAL.TOZBAL.TO с ZGRO.TOZBAL.TO с VBAL.TOZBAL.TO с VDY.TOZBAL.TO с ZEQT.TOZBAL.TO с ZLB.TOZBAL.TO с VGRO.TO
Часто сравнивают с HBAL.TO:
HBAL.TO с PYF.TOHBAL.TO с TCON.TOHBAL.TO с ZESG.TOHBAL.TO с CSBG.NEOHBAL.TO с FBAL.NEOHBAL.TO с MIX.TOHBAL.TO с CHPS.TO

Доходность на риск

ZBAL.TO vs. HBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZBAL.TO
Ранг доходности на риск ZBAL.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBAL.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBAL.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBAL.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBAL.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
HBAL.TO
Ранг доходности на риск HBAL.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBAL.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAL.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAL.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAL.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZBAL.TO c HBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) и Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZBAL.TOHBAL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.55

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.66

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.50

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

3.46

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.58

14.36

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZBAL.TO vs. HBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZBAL.TO на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBAL.TO равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBAL.TO и HBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZBAL.TOHBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.55

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.76

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.78

+0.15

Просадки

Сравнение просадок ZBAL.TO и HBAL.TO

Максимальная просадка ZBAL.TO за все время составила -20.75%, что меньше максимальной просадки HBAL.TO в -22.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBAL.TO и HBAL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZBAL.TOHBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.75%

-22.49%

+1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-5.80%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.43%

-9.29%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-22.11%

+5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

0.00%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-4.52%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.39%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ZBAL.TO и HBAL.TO

BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Global X Balanced Asset Allocation ETF (HBAL.TO) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что ZBAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZBAL.TOHBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.56%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

6.55%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.38%

7.86%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.72%

10.49%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.14%

12.13%

-1.99%

Сравнение комиссий ZBAL.TO и HBAL.TO

ZBAL.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HBAL.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZBAL.TO и HBAL.TO

Дивидендная доходность ZBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности HBAL.TO в 2.24%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HBAL.TO
Global X Balanced Asset Allocation ETF		2.24%2.41%2.28%1.08%0.02%0.06%0.04%0.19%
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF		1.73%2.00%2.20%2.49%2.74%2.37%2.55%2.39%

Часто задаваемые вопросы

ZBAL.TO and HBAL.TO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZBAL.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZBAL.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for HBAL.TO.

ZBAL.TO is categorized as Global Allocation, while HBAL.TO is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.18% for ZBAL.TO and 0.20% for HBAL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZBAL.TO и HBAL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор