PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZAUG с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZAUG с PJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).

ZAUG и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ZAUG и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZAUG и PJAN

2026 (YTD)20252024
ZAUG
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August		0.01%7.38%3.62%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.49%11.29%4.88%

Доходность по периодам

С начала года, ZAUG показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью -1.49%.

ZAUG

1 день
0.34%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.08%
1 год
8.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJAN

1 день
0.17%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
1.14%
1 год
10.89%
3 года*
11.60%
5 лет*
7.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с ZAUG:
ZAUG с SPYZAUG с SPHDZAUG с DMAXZAUG с JPIEZAUG с ALLWZAUG с LOUPZAUG с BUFP
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с BJANPJAN с JEPIPJAN с BUFR

Сравнение комиссий ZAUG и PJAN

И ZAUG, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.

ZAUG
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

ZAUG vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZAUG
Ранг доходности на риск ZAUG: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAUG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAUG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAUG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAUG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAUG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZAUG c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZAUGPJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.11

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

1.68

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.28

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

1.57

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.77

8.37

+5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZAUG vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZAUG на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа PJAN равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZAUG и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZAUGPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.11

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.82

+0.58

Корреляция

Корреляция между ZAUG и PJAN составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZAUG и PJAN

Ни ZAUG, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZAUG и PJAN

Максимальная просадка ZAUG за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAUG и PJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

ZAUGPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.83%

-21.25%

+16.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-4.63%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-2.55%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.45%

-1.76%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

1.38%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ZAUG и PJAN

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) составляет 1.27%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что ZAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZAUGPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

3.19%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.85%

4.60%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61%

9.87%

-5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.77%

8.91%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

10.69%

-5.92%