PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZALT с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZALT с UAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

ZALT и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZALT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ZALT и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZALT и UAUG

2026 (YTD)202520242023
ZALT
Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly		0.15%9.44%11.92%3.95%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%15.51%7.29%

Доходность по периодам

С начала года, ZALT показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у UAUG с доходностью -1.08%.

ZALT

1 день
0.49%
1 месяц
-0.82%
С начала года
0.15%
6 месяцев
2.21%
1 год
9.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с ZALT:
ZALT с EALTZALT с UJULZALT с BALTZALT с HEQTZALT с SPYZALT с PAGRXZALT с MOOD
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий ZALT и UAUG

ZALT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии UAUG в 0.79%.

UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August
ZALT
Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly

Доходность на риск

ZALT vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZALT
Ранг доходности на риск ZALT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZALT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZALT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZALT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZALT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZALT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZALT c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZALTUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.46

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.15

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.23

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

11.11

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZALT vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZALT на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAUG равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZALT и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZALTUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.46

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.82

+0.75

Корреляция

Корреляция между ZALT и UAUG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZALT и UAUG

Ни ZALT, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
ZALT
Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок ZALT и UAUG

Максимальная просадка ZALT за все время составила -8.19%, что меньше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZALT и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

ZALTUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.19%

-13.91%

+5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-6.31%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-2.16%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-2.41%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.27%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ZALT и UAUG

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) составляет 1.39%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что ZALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZALTUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

2.86%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.60%

4.32%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

9.43%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

7.85%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

8.80%

-2.25%