PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZAG.TO с XEF-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZAG.TO с XEF-U.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ZAG.TO (BMO Aggregate Bond Index ETF) and XEF-U.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) are both exchange-traded funds - ZAG.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Universe Bond Index, while XEF-U.TO is a Global Equities fund tracking the MSCI EAFE® Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZAG.TO returned 1.63%/yr vs 7.69%/yr for XEF-U.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ZAG.TO charges 0.09%/yr vs 0.21%/yr for XEF-U.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZAG.TO и XEF-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZAG.TO торгуется в CAD, в то время как XEF-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEF-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZAG.TO показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у XEF-U.TO с доходностью 12.07%. За последние 10 лет акции ZAG.TO уступали акциям XEF-U.TO по среднегодовой доходности: 1.63% против 7.69% соответственно.

ZAG.TO

1 день
0.00%
1 месяц
1.30%
С начала года
1.77%
6 месяцев
2.14%
1 год
3.92%
3 года*
4.75%
5 лет*
0.68%
10 лет*
1.63%

XEF-U.TO

1 день
0.92%
1 месяц
3.41%
С начала года
12.07%
6 месяцев
12.78%
1 год
26.15%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.30%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZAG.TO и XEF-U.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		1.77%2.25%4.48%6.41%-11.60%-2.60%8.34%6.84%1.12%2.45%
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		12.07%25.69%11.75%13.94%-9.57%11.30%7.69%-15.98%0.56%9.18%

Correlation

The correlation between ZAG.TO and XEF-U.TO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г.

0.09

Over the past year, ZAG.TO and XEF-U.TO have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Aggregate Bond Index ETF

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Часто сравнивают с ZAG.TO:
ZAG.TO с VAB.TOZAG.TO с XBB.TOZAG.TO с XSB.TOZAG.TO с ZMMK.TOZAG.TO с ZST.TOZAG.TO с XBBZAG.TO с XCB.TO
Часто сравнивают с XEF-U.TO:
XEF-U.TO с XEF.TOXEF-U.TO с VEAXEF-U.TO с VXUSXEF-U.TO с IEFAXEF-U.TO с ZSP.TOXEF-U.TO с VTIXEF-U.TO с IEMG

Доходность на риск

ZAG.TO vs. XEF-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZAG.TO
Ранг доходности на риск ZAG.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAG.TO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAG.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAG.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAG.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAG.TO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
XEF-U.TO
Ранг доходности на риск XEF-U.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF-U.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF-U.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF-U.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF-U.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF-U.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZAG.TO c XEF-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZAG.TOXEF-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.55

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
2.23

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

2.13

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

8.26

-5.15

ZAG.TO vs. XEF-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZAG.TO на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа XEF-U.TO равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZAG.TO и XEF-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZAG.TO и XEF-U.TO

Максимальная просадка ZAG.TO за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки XEF-U.TO в -42.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAG.TO и XEF-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZAG.TOXEF-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-42.21%

+24.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-11.34%

+8.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.42%

-14.64%

+9.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.77%

-25.28%

+9.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.03%

-42.21%

+24.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

0.00%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-9.03%

+5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

2.92%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ZAG.TO и XEF-U.TO

Текущая волатильность для BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) составляет 1.47%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что ZAG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEF-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZAG.TOXEF-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

5.42%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.35%

13.07%

-9.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

15.55%

-11.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.58%

17.59%

-11.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.11%

18.25%

-11.14%

Сравнение комиссий ZAG.TO и XEF-U.TO

ZAG.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XEF-U.TO в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZAG.TO и XEF-U.TO

Дивидендная доходность ZAG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности XEF-U.TO в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.22%2.44%2.85%2.76%2.98%2.43%1.86%2.72%2.07%1.62%1.84%1.86%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		3.41%3.48%3.44%3.47%3.56%3.04%2.88%3.03%2.92%2.95%3.07%3.13%

Часто задаваемые вопросы

ZAG.TO and XEF-U.TO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZAG.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZAG.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.21% for XEF-U.TO.

ZAG.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while XEF-U.TO is Global Equities. ZAG.TO tracks FTSE Canada Universe Bond Index, while XEF-U.TO tracks MSCI EAFE® Investable Market Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.09% for ZAG.TO and 0.21% for XEF-U.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZAG.TO и XEF-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор