Сравнение ZAAA.NEO с ZBI.TO
ZAAA.NEO (BMO AAA CLO ETF) and ZBI.TO (BMO Canadian Bank Income Index ETF) are both exchange-traded funds - ZAAA.NEO is a CLO fund actively managed by BMO, while ZBI.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Solactive Canadian Bank Income Index. ZAAA.NEO is actively managed, while ZBI.TO is passively managed. Over the past year, ZAAA.NEO returned 6.94% vs 4.54% for ZBI.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. ZAAA.NEO charges 0.23%/yr vs 0.28%/yr for ZBI.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZAAA.NEO и ZBI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZAAA.NEO показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у ZBI.TO с доходностью 2.05%.
ZAAA.NEO
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.85%
- С начала года
- 4.50%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZBI.TO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.60%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZAAA.NEO и ZBI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZAAA.NEO BMO AAA CLO ETF | 4.50% | 3.10% |
ZBI.TO BMO Canadian Bank Income Index ETF | 2.05% | 4.24% |
Correlation
The correlation between ZAAA.NEO and ZBI.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZAAA.NEO vs. ZBI.TO — Ранг доходности на риск
ZAAA.NEO
ZBI.TO
Сравнение ZAAA.NEO c ZBI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO AAA CLO ETF (ZAAA.NEO) и BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZAAA.NEO | ZBI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.48 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 3.78 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 17.13 | -11.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZAAA.NEO и ZBI.TO
Максимальная просадка ZAAA.NEO за все время составила -3.01%, что меньше максимальной просадки ZBI.TO в -8.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAAA.NEO и ZBI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZAAA.NEO | ZBI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.01% | -8.31% | +5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -1.21% | -1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -0.10% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -2.24% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 0.27% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAAA.NEO и ZBI.TO
BMO AAA CLO ETF (ZAAA.NEO) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что ZAAA.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZBI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZAAA.NEO | ZBI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 0.49% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 1.49% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 2.07% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 3.62% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 3.62% | +1.02% |
Сравнение комиссий ZAAA.NEO и ZBI.TO
ZAAA.NEO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии ZBI.TO в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAAA.NEO и ZBI.TO
Дивидендная доходность ZAAA.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности ZBI.TO в 4.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ZAAA.NEO BMO AAA CLO ETF | 5.13% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZBI.TO BMO Canadian Bank Income Index ETF | 4.35% | 4.02% | 3.36% | 3.58% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
ZAAA.NEO and ZBI.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZAAA.NEO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZAAA.NEO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.28% for ZBI.TO.
ZAAA.NEO is categorized as CLO, while ZBI.TO is Canadian Government Bonds. Their fees differ too: 0.23% for ZAAA.NEO and 0.28% for ZBI.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZAAA.NEO и ZBI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор