Сравнение Z с COMP
Z (Zillow Group, Inc.) and COMP (Compass, Inc.) are both stocks. Z operates in Internet Content & Information (Communication Services), while COMP operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, Z returned -23.77%/yr vs -5.42%/yr for COMP. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности Z и COMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, Z показывает доходность -55.23%, что значительно ниже, чем у COMP с доходностью 0.76%.
Z
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -15.96%
- С начала года
- -55.23%
- 6 месяцев
- -55.91%
- 1 год
- -56.51%
- 3 года*
- -14.03%
- 5 лет*
- -23.77%
- 10 лет*
- -1.23%
COMP
- 1 день
- 7.68%
- 1 месяц
- 26.79%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 65.37%
- 3 года*
- 51.38%
- 5 лет*
- -5.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам Z и COMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Z Zillow Group, Inc. | -55.23% | -7.87% | 27.98% | 79.63% | -49.55% | -50.75% |
COMP Compass, Inc. | 0.76% | 80.68% | 55.59% | 61.37% | -74.37% | -57.22% |
Correlation
The correlation between Z and COMP is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between Z and COMP has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
Z:
$7.32B
COMP:
$8.77B
Z:
$0.25
COMP:
$0.02
Z:
123.83
COMP:
478.62
Z:
2.80
COMP:
0.82
Z:
1.66
COMP:
3.11
Z:
$2.69B
COMP:
$8.31B
Z:
$1.98B
COMP:
$893.40M
Z:
$257.00M
COMP:
-$177.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Z vs. COMP — Ранг доходности на риск
Z
COMP
Сравнение Z c COMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zillow Group, Inc. (Z) и Compass, Inc. (COMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Z | COMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.23 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.29 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 2.65 | -4.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок Z и COMP
Максимальная просадка Z за все время составила -86.51%, что меньше максимальной просадки COMP в -91.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок Z и COMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| Z | COMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.51% | -91.29% | +4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.44% | -50.81% | -15.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.44% | -57.24% | -9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.29% | -89.25% | +10.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.72% | -49.88% | -34.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.60% | -68.12% | +23.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.09% | 24.75% | +11.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности Z и COMP
Текущая волатильность для Zillow Group, Inc. (Z) составляет 11.09%, в то время как у Compass, Inc. (COMP) волатильность равна 21.23%. Это указывает на то, что Z испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| Z | COMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.09% | 21.23% | -10.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.94% | 52.61% | -17.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.52% | 64.77% | -20.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.09% | 80.17% | -28.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.92% | 79.07% | -26.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов Z и COMP
Ни Z, ни COMP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей Z и COMP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zillow Group, Inc. и Compass, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности Z и COMP
Z - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zillow Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 519.00M при выручке в 708.00M, что соответствует валовой рентабельности в 73.3%.
COMP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
Z - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zillow Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.00M при выручке в 708.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
COMP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила об операционной прибыли в -351.00M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности -13.0%.
Z - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zillow Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.00M при выручке в 708.00M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
COMP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.00M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
Часто задаваемые вопросы
Z and COMP have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMP has higher volatility (21.23%) compared to Z (11.09%). In terms of maximum drawdown, Z dropped -86.51% vs COMP's -91.29%.
COMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для Z и COMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор