Сравнение Z с COMP
Z (Zillow Group, Inc.) and COMP (Compass, Inc.) are both stocks. Z operates in Internet Content & Information (Communication Services), while COMP operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, Z returned -20.06%/yr vs -11.41%/yr for COMP. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности Z и COMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, Z показывает доходность -47.95%, что значительно ниже, чем у COMP с доходностью -28.00%.
Z
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -19.35%
- С начала года
- -47.95%
- 6 месяцев
- -53.28%
- 1 год
- -48.62%
- 3 года*
- -8.71%
- 5 лет*
- -20.06%
- 10 лет*
- 1.93%
COMP
- 1 день
- -11.82%
- 1 месяц
- 7.79%
- С начала года
- -28.00%
- 6 месяцев
- -27.52%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- -11.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам Z и COMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Z Zillow Group, Inc. | -47.95% | -7.87% | 27.98% | 79.63% | -49.55% | -52.14% |
COMP Compass, Inc. | -28.00% | 80.68% | 55.59% | 61.37% | -74.37% | -54.89% |
Correlation
The correlation between Z and COMP is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between Z and COMP has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
Z:
$8.51B
COMP:
$6.27B
Z:
$0.25
COMP:
$0.02
Z:
143.98
COMP:
342.00
Z:
3.26
COMP:
0.58
Z:
1.93
COMP:
2.22
Z:
$2.69B
COMP:
$8.31B
Z:
$1.98B
COMP:
$893.40M
Z:
$257.00M
COMP:
-$177.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Z vs. COMP — Ранг доходности на риск
Z
COMP
Сравнение Z c COMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zillow Group, Inc. (Z) и Compass, Inc. (COMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Z | COMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.13 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.51 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 1.10 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| Z | COMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | 0.41 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | -0.14 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.22 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок Z и COMP
Максимальная просадка Z за все время составила -86.51%, примерно равная максимальной просадке COMP в -90.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок Z и COMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| Z | COMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.51% | -90.82% | +4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.25% | -50.81% | -10.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.25% | -57.24% | -4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.29% | -89.25% | +10.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.24% | -62.23% | -20.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.42% | -66.54% | +22.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.84% | 23.34% | +9.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности Z и COMP
Текущая волатильность для Zillow Group, Inc. (Z) составляет 9.47%, в то время как у Compass, Inc. (COMP) волатильность равна 31.75%. Это указывает на то, что Z испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| Z | COMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 31.75% | -22.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.68% | 50.63% | -14.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.88% | 63.27% | -19.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.05% | 79.91% | -27.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.88% | 79.14% | -26.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов Z и COMP
Ни Z, ни COMP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей Z и COMP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zillow Group, Inc. и Compass, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности Z и COMP
Z - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zillow Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 519.00M при выручке в 708.00M, что соответствует валовой рентабельности в 73.3%.
COMP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
Z - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zillow Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.00M при выручке в 708.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
COMP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила об операционной прибыли в -351.00M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности -13.0%.
Z - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zillow Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.00M при выручке в 708.00M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
COMP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.00M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
Часто задаваемые вопросы
Z and COMP have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMP has higher volatility (31.75%) compared to Z (9.47%). In terms of maximum drawdown, Z dropped -86.51% vs COMP's -90.82%.
COMP currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для Z и COMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор