PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение Z с COMP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение Z с COMP

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zillow Group, Inc. (Z) и Compass, Inc. (COMP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: Z или COMP.

Корреляция

Корреляция между Z и COMP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности Z и COMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zillow Group, Inc. (Z) и Compass, Inc. (COMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

Z:

1.26

COMP:

0.86

Коэф-т Сортино

Z:

2.20

COMP:

1.73

Коэф-т Омега

Z:

1.26

COMP:

1.22

Коэф-т Кальмара

Z:

0.79

COMP:

0.71

Коэф-т Мартина

Z:

5.06

COMP:

4.22

Индекс Язвы

Z:

12.47%

COMP:

14.01%

Дневная вол-ть

Z:

51.20%

COMP:

66.62%

Макс. просадка

Z:

-86.51%

COMP:

-90.82%

Текущая просадка

Z:

-64.84%

COMP:

-67.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

Z:

$16.91B

COMP:

$3.37B

EPS

Z:

-$0.35

COMP:

-$0.13

Коэффициент P/S

Z:

7.33

COMP:

0.57

Коэффициент P/B

Z:

3.62

COMP:

9.69

Общая выручка (12 мес.)

Z:

$2.31B

COMP:

$5.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

Z:

$1.76B

COMP:

$864.30M

EBITDA (12 мес.)

Z:

$122.00M

COMP:

$44.60M

Доходность по периодам

С начала года, Z показывает доходность -5.08%, что значительно ниже, чем у COMP с доходностью 10.43%.

Z

С начала года

-5.08%

1 месяц

14.93%

6 месяцев

-5.46%

1 год

64.08%

5 лет

8.21%

10 лет

N/A

COMP

С начала года

10.43%

1 месяц

-13.98%

6 месяцев

-3.58%

1 год

56.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности Z и COMP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
Z
Ранг риск-скорректированной доходности Z, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Z, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Z, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Z, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Z, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Z, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
COMP
Ранг риск-скорректированной доходности COMP, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COMP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение Z c COMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zillow Group, Inc. (Z) и Compass, Inc. (COMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа Z на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа COMP равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа Z и COMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов Z и COMP

Ни Z, ни COMP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок Z и COMP

Максимальная просадка Z за все время составила -86.51%, примерно равная максимальной просадке COMP в -90.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок Z и COMP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности Z и COMP

Текущая волатильность для Zillow Group, Inc. (Z) составляет 9.57%, в то время как у Compass, Inc. (COMP) волатильность равна 24.58%. Это указывает на то, что Z испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей Z и COMP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zillow Group, Inc. и Compass, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
598.00M
1.36B
(Z) Общая выручка
(COMP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности Z и COMP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Zillow Group, Inc. и Compass, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
76.8%
18.4%
(Z) Валовая рентабельность
(COMP) Валовая рентабельность
Z - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zillow Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 459.00M при выручке в 598.00M, что соответствует валовой рентабельности в 76.8%.

COMP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Compass, Inc. сообщила о валовой прибыли в 250.10M при выручке в 1.36B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.

Z - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zillow Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -9.00M при выручке в 598.00M, что соответствует операционной рентабельности -1.5%.

COMP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Compass, Inc. сообщила об операционной прибыли в -44.50M при выручке в 1.36B, что соответствует операционной рентабельности -3.3%.

Z - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zillow Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.00M при выручке в 598.00M, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.

COMP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Compass, Inc. сообщила о чистой прибыли в -50.70M при выручке в 1.36B, что соответствует чистой рентабельности -3.7%.