Сравнение Z с COMP

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение Z с COMP

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zillow Group, Inc. (Z) и Compass, Inc. (COMP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: Z или COMP.

Корреляция

Корреляция между Z и COMP составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности Z и COMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zillow Group, Inc. (Z) и Compass, Inc. (COMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

COMP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

0.86

COMP:

1.63

Коэф-т Сортино

1.73

COMP:

2.81

Коэф-т Омега

1.20

COMP:

1.32

Коэф-т Кальмара

0.55

COMP:

1.32

Коэф-т Мартина

4.11

COMP:

9.38

Индекс Язвы

10.81%

COMP:

11.87%

Дневная вол-ть

51.38%

COMP:

68.18%

Макс. просадка

-86.51%

COMP:

-90.82%

Текущая просадка

-68.70%

COMP:

-63.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

$14.96B

COMP:

$3.78B

EPS

-$0.48

COMP:

-$0.31

Коэффициент P/S

6.69

COMP:

0.67

Коэффициент P/B

3.10

COMP:

9.24

Общая выручка (12 мес.)

$1.71B

COMP:

$4.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.30B

COMP:

$614.20M

EBITDA (12 мес.)

$37.00M

COMP:

$44.60M

Доходность по периодам

С начала года, Z показывает доходность -15.50%, что значительно ниже, чем у COMP с доходностью 24.62%.

С начала года

-15.50%

1 месяц

-11.80%

6 месяцев

-1.79%

1 год

49.62%

5 лет

11.44%

10 лет

N/A

COMP

С начала года

24.62%

1 месяц

-19.80%

6 месяцев

25.91%

1 год

125.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности Z и COMP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

Z

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

COMP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение Z c COMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zillow Group, Inc. (Z) и Compass, Inc. (COMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Z: 0.86

COMP: 1.63

Коэффициент Сортино

Z: 1.73

COMP: 2.81

Коэффициент Омега

Z: 1.20

COMP: 1.32

Коэффициент Кальмара

Z: 0.61

COMP: 1.32

Коэффициент Мартина

Z: 4.11

COMP: 9.38

Показатель коэффициента Шарпа Z на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа COMP равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа Z и COMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

COMP

Дивиденды

Сравнение дивидендов Z и COMP

Ни Z, ни COMP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок Z и COMP

Максимальная просадка Z за все время составила -86.51%, примерно равная максимальной просадке COMP в -90.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок Z и COMP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

COMP

Волатильность

Сравнение волатильности Z и COMP

Текущая волатильность для Zillow Group, Inc. (Z) составляет 15.27%, в то время как у Compass, Inc. (COMP) волатильность равна 16.20%. Это указывает на то, что Z испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

COMP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей Z и COMP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zillow Group, Inc. и Compass, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение Z с COMP

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности Z и COMP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности Z и COMP

Z

COMP

Сравнение Z c COMP - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов Z и COMP

Просадки

Сравнение просадок Z и COMP

Волатильность

Сравнение волатильности Z и COMP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей Z и COMP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество