Сравнение Z с VTI

С начала года, Z показывает доходность -40.65%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции Z уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.61% против 13.69% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zillow Group, Inc. (Z) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа Z на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа Z и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между Z и VTI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Z не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

Максимальная просадка Z за все время составила -86.51%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок Z и VTI.

Zillow Group, Inc. (Z) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что Z испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.