Сравнение Z с VTI
Z (Zillow Group, Inc.) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, Z returned -1.23%/yr vs 15.14%/yr for VTI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности Z и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, Z показывает доходность -55.23%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 8.80%. За последние 10 лет акции Z уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -1.23% против 15.14% соответственно.
Z
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -15.96%
- С начала года
- -55.23%
- 6 месяцев
- -55.91%
- 1 год
- -56.51%
- 3 года*
- -14.03%
- 5 лет*
- -23.77%
- 10 лет*
- -1.23%
VTI
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 7.33%
- 1 год
- 22.77%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 15.14%
Сравнение доходности по годам Z и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z Zillow Group, Inc. | -55.23% | -7.87% | 27.98% | 79.63% | -49.55% | -50.81% | 182.54% | 45.47% | -22.83% | 12.20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 8.80% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between Z and VTI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2015 г. | 0.48 |
The correlation between Z and VTI shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Z vs. VTI — Ранг доходности на риск
Z
VTI
Сравнение Z c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zillow Group, Inc. (Z) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Z | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.32 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.56 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 11.37 | -12.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок Z и VTI
Максимальная просадка Z за все время составила -86.51%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок Z и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| Z | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.51% | -55.45% | -31.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.44% | -8.92% | -57.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.44% | -19.30% | -47.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.29% | -25.36% | -52.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.51% | -35.00% | -51.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.72% | -2.86% | -81.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.60% | -8.01% | -36.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.09% | 2.01% | +34.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности Z и VTI
Zillow Group, Inc. (Z) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что Z испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| Z | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.09% | 4.93% | +6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.94% | 10.02% | +24.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.52% | 12.80% | +31.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.09% | 17.50% | +34.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.92% | 18.31% | +34.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов Z и VTI
Z не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.04% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Z Zillow Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
Z and VTI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Z has higher volatility (11.09%) compared to VTI (4.93%). In terms of maximum drawdown, Z dropped -86.51% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для Z и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор