PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение Z с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение Z с VNQ

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zillow Group, Inc. (Z) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).

VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: Z или VNQ.

Корреляция

Корреляция между Z и VNQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности Z и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zillow Group, Inc. (Z) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

Z:

1.26

VNQ:

0.60

Коэф-т Сортино

Z:

2.20

VNQ:

0.93

Коэф-т Омега

Z:

1.26

VNQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

Z:

0.79

VNQ:

0.45

Коэф-т Мартина

Z:

5.06

VNQ:

1.93

Индекс Язвы

Z:

12.47%

VNQ:

5.60%

Дневная вол-ть

Z:

51.20%

VNQ:

17.97%

Макс. просадка

Z:

-86.51%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

Z:

-64.84%

VNQ:

-13.26%

Доходность по периодам

С начала года, Z показывает доходность -5.08%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 0.32%.

Z

С начала года

-5.08%

1 месяц

14.93%

6 месяцев

-5.46%

1 год

64.08%

5 лет

8.21%

10 лет

N/A

VNQ

С начала года

0.32%

1 месяц

5.78%

6 месяцев

-4.09%

1 год

10.78%

5 лет

9.20%

10 лет

5.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности Z и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
Z
Ранг риск-скорректированной доходности Z, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Z, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Z, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Z, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Z, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Z, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение Z c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zillow Group, Inc. (Z) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа Z на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа Z и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов Z и VNQ

Z не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Z
Zillow Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		4.11%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок Z и VNQ

Максимальная просадка Z за все время составила -86.51%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок Z и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности Z и VNQ

Zillow Group, Inc. (Z) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что Z испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...