PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение Z с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение Z с VNQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

Z (Zillow Group, Inc.) is a stock, while VNQ (Vanguard Real Estate ETF) is REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Over the past 10 years, Z returned -1.23%/yr vs 5.35%/yr for VNQ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности Z и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zillow Group, Inc. (Z) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, Z показывает доходность -55.23%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 10.80%. За последние 10 лет акции Z уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: -1.23% против 5.35% соответственно.

Z

1 день
0.13%
1 месяц
-15.96%
С начала года
-55.23%
6 месяцев
-55.91%
1 год
-56.51%
3 года*
-14.03%
5 лет*
-23.77%
10 лет*
-1.23%

VNQ

1 день
-0.87%
1 месяц
0.25%
С начала года
10.80%
6 месяцев
10.46%
1 год
10.33%
3 года*
10.98%
5 лет*
2.52%
10 лет*
5.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам Z и VNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
Z
Zillow Group, Inc.		-55.23%-7.87%27.98%79.63%-49.55%-50.81%182.54%45.47%-22.83%12.20%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		10.80%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%

Correlation

The correlation between Z and VNQ is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2015 г.

0.35

The correlation between Z and VNQ shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.45 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zillow Group, Inc.

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с Z:
Z с ZGZ с QQQZ с COMPZ с SPYZ с VOOZ с VTIZ с QQQM
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

Z vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
Z
Ранг доходности на риск Z: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа Z: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Z: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Z: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Z: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Z: 55
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение Z c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zillow Group, Inc. (Z) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.27
0.75

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.08
1.11

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.14

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.24

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

3.92

-5.49

Z vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа Z на текущий момент составляет -1.27, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа Z и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок Z и VNQ

Максимальная просадка Z за все время составила -86.51%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок Z и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.51%

-73.07%

-13.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.44%

-8.34%

-58.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.44%

-17.46%

-48.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.29%

-34.48%

-43.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.51%

-42.40%

-44.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.72%

-1.52%

-83.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.60%

-13.60%

-31.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.09%

2.66%

+33.43%

Волатильность

Сравнение волатильности Z и VNQ

Zillow Group, Inc. (Z) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что Z испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.09%

5.27%

+5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.94%

10.24%

+24.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.52%

13.79%

+30.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.09%

18.87%

+33.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.92%

20.75%

+32.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов Z и VNQ

Z не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.59%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%
Z
Zillow Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

Z and VNQ have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Z has higher volatility (11.09%) compared to VNQ (5.27%). In terms of maximum drawdown, Z dropped -86.51% vs VNQ's -73.07%.

VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для Z и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор