Сравнение Z с VNQ
Z (Zillow Group, Inc.) is a stock, while VNQ (Vanguard Real Estate ETF) is REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Over the past 10 years, Z returned -0.99%/yr vs 5.11%/yr for VNQ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности Z и VNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, Z показывает доходность -50.04%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 15.30%. За последние 10 лет акции Z уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: -0.99% против 5.11% соответственно.
Z
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- -49.80%
- С начала года
- -50.04%
- 1 год
- -55.71%
- 3 года*
- -14.09%
- 5 лет*
- -20.02%
- 10 лет*
- -0.99%
VNQ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 2.95%
- 6 месяцев
- 11.51%
- С начала года
- 15.30%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 5.11%
Сравнение доходности по годам Z и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z Zillow Group, Inc. | -50.04% | -7.87% | 27.98% | 79.63% | -49.55% | -50.81% | 182.54% | 45.47% | -22.83% | 12.20% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 15.30% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Correlation
The correlation between Z and VNQ is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2015 г. | 0.36 |
The correlation between Z and VNQ shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Z vs. VNQ — Ранг доходности на риск
Z
VNQ
Сравнение Z c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zillow Group, Inc. (Z) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Z | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.20 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 1.89 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 5.93 | -7.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок Z и VNQ
Максимальная просадка Z за все время составила -86.51%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок Z и VNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| Z | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.51% | -73.07% | -13.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.44% | -8.34% | -59.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.44% | -17.46% | -49.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.85% | -34.48% | -41.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.51% | -42.40% | -44.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.95% | 0.00% | -82.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.81% | -13.56% | -31.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.34% | 2.65% | +36.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности Z и VNQ
Zillow Group, Inc. (Z) имеет более высокую волатильность в 14.34% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что Z испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| Z | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.34% | 5.28% | +9.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.64% | 10.84% | +25.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.40% | 14.00% | +31.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.21% | 18.91% | +33.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.97% | 20.75% | +32.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов Z и VNQ
Z не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.47% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Z Zillow Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
Z and VNQ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Z has higher volatility (14.34%) compared to VNQ (5.28%). In terms of maximum drawdown, Z dropped -86.51% vs VNQ's -73.07%.
VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для Z и VNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор