Сравнение YYY с MDAA
YYY (Amplify CEF High Income ETF) and MDAA (Myriad Dynamic Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. YYY is passively managed, while MDAA is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YYY charges 3.23%/yr vs 0.97%/yr for MDAA.
Доходность
Сравнение доходности YYY и MDAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YYY показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у MDAA с доходностью 22.13%.
YYY
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 11.25%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 5.57%
MDAA
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- 22.13%
- 6 месяцев
- 22.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YYY и MDAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YYY Amplify CEF High Income ETF | 3.82% | 0.09% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 22.13% | -0.27% |
Correlation
The correlation between YYY and MDAA is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YYY vs. MDAA — Ранг доходности на риск
YYY
MDAA
Сравнение YYY c MDAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CEF High Income ETF (YYY) и Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YYY | MDAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YYY | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.47 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок YYY и MDAA
Максимальная просадка YYY за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки MDAA в -14.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YYY и MDAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YYY | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -14.59% | -27.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -1.11% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -2.93% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YYY и MDAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YYY | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.56% | 23.89% | -15.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.36% | 23.89% | -12.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.90% | 23.89% | -9.99% |
Сравнение комиссий YYY и MDAA
YYY берет комиссию в 3.23%, что несколько больше комиссии MDAA в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YYY и MDAA
Дивидендная доходность YYY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.70%, что больше доходности MDAA в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 0.38% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YYY Amplify CEF High Income ETF | 12.70% | 12.51% | 12.50% | 12.39% | 12.36% | 9.08% | 9.79% | 9.10% | 9.73% | 8.16% | 10.34% | 10.77% |
Часто задаваемые вопросы
YYY and MDAA have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MDAA is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MDAA is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 3.23% for YYY.
YYY has the higher dividend yield at 12.70%, compared with 0.38% for MDAA.
They also come from different issuers: Amplify and Myriad. Their fees differ too: 3.23% for YYY and 0.97% for MDAA.
Подберите оптимальное распределение для YYY и MDAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор