PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YXI с MUD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YXI с MUD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD).

YXI и MUD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Фонд был запущен 16 мар. 2010 г.. MUD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности YXI и MUD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YXI и MUD

2026 (YTD)20252024
YXI
ProShares Short FTSE China 50		7.67%-22.87%6.10%
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares		-31.42%-78.75%19.12%

Доходность по периодам

С начала года, YXI показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у MUD с доходностью -31.42%.

YXI

1 день
1.14%
1 месяц
3.75%
С начала года
7.67%
6 месяцев
15.61%
1 год
-2.11%
3 года*
-9.66%
5 лет*
-2.70%
10 лет*
-8.46%

MUD

1 день
-9.14%
1 месяц
5.96%
С начала года
-31.42%
6 месяцев
-60.02%
1 год
-83.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short FTSE China 50

Direxion Daily MU Bear 1X Shares

Часто сравнивают с YXI:
YXI с FXPYXI с SPYYXI с CNYAYXI с KWEBYXI с MCHIYXI с EWTYXI с VOO
Часто сравнивают с MUD:
MUD с MUMUD с SEFMUD с CARDMUD с MSTZMUD с EFZMUD с FLYDMUD с MSFD

Сравнение комиссий YXI и MUD

YXI берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUD в 0.97%.

MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares
YXI
ProShares Short FTSE China 50

Доходность на риск

YXI vs. MUD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YXI
Ранг доходности на риск YXI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YXI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YXI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YXI: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YXI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YXI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MUD
Ранг доходности на риск MUD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YXI c MUD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YXIMUDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

-1.27

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

-3.06

+3.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

0.66

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

-0.93

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.08

-1.27

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YXI vs. MUD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YXI на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа MUD равного -1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YXI и MUD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YXIMUDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

-1.27

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

-1.09

+0.79

Корреляция

Корреляция между YXI и MUD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YXI и MUD

Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности MUD в 8.59%

TTM20252024202320222021202020192018
YXI
ProShares Short FTSE China 50		2.85%3.60%4.35%2.66%0.27%0.00%0.08%1.01%0.25%
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares		8.59%9.21%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YXI и MUD

Максимальная просадка YXI за все время составила -81.15%, что меньше максимальной просадки MUD в -89.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и MUD.

Загрузка...

Показатели просадок

YXIMUDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.15%

-89.63%

+8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.83%

-89.63%

+59.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.02%

-87.37%

+9.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.05%

-45.43%

-8.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.96%

65.87%

-42.91%

Волатильность

Сравнение волатильности YXI и MUD

Текущая волатильность для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) составляет 7.48%, в то время как у Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) волатильность равна 23.39%. Это указывает на то, что YXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YXIMUDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

23.39%

-15.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

50.20%

-35.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.78%

65.58%

-41.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.35%

64.02%

-32.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.46%

64.02%

-36.56%