PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YXI с EOCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YXI с EOCT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YXI (ProShares Short FTSE China 50) and EOCT (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October) are both exchange-traded funds - YXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%), while EOCT is a Options Trading fund actively managed by Innovator. YXI is passively managed, while EOCT is actively managed. Over the past 3 years, YXI returned -9.98%/yr vs 11.99%/yr for EOCT. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. YXI charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for EOCT.

Доходность

Сравнение доходности YXI и EOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YXI показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у EOCT с доходностью 7.12%.

YXI

1 день
-1.28%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
15.92%
С начала года
10.86%
1 год
8.52%
3 года*
-9.98%
5 лет*
-2.98%
10 лет*
-7.35%

EOCT

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.50%
6 месяцев
4.51%
С начала года
7.12%
1 год
18.74%
3 года*
11.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YXI и EOCT

2026 (YTD)20252024202320222021
YXI
ProShares Short FTSE China 50		10.86%-22.87%-25.36%12.40%4.78%2.98%
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		7.12%22.03%9.66%6.26%-10.75%-0.22%

Correlation

The correlation between YXI and EOCT is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

-0.77

The correlation between YXI and EOCT shifts across timeframes, from -0.77 (all time) to -0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short FTSE China 50

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

Часто сравнивают с YXI:
YXI с FXPYXI с KWEBYXI с SPYYXI с EWTYXI с CNYAYXI с FXIYXI с MCHI
Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с YSEPEOCT с MARTEOCT с KBUFEOCT с IJULEOCT с FJULEOCT с PLTMEOCT с PAUG

Доходность на риск

YXI vs. EOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YXI
Ранг доходности на риск YXI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YXI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YXI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YXI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YXI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YXI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YXI c EOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YXIEOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
2.06

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
2.86

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.39

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

3.18

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.50

12.52

-11.02

YXI vs. EOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YXI на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа EOCT равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YXI и EOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YXI и EOCT

Максимальная просадка YXI за все время составила -81.15%, что больше максимальной просадки EOCT в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и EOCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YXIEOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.15%

-20.35%

-60.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-5.93%

-5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.12%

-10.76%

-42.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.36%

-1.12%

-76.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.45%

-5.57%

-48.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

1.50%

+4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности YXI и EOCT

ProShares Short FTSE China 50 (YXI) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что YXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YXIEOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

2.38%

+5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

7.14%

+8.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

9.16%

+11.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.48%

11.27%

+20.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.43%

11.27%

+16.16%

Сравнение комиссий YXI и EOCT

YXI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EOCT в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YXI и EOCT

Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как EOCT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		2.57%3.60%4.35%2.66%0.27%0.00%0.08%1.01%0.25%

Часто задаваемые вопросы

YXI and EOCT have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YXI has higher volatility (7.55%) compared to EOCT (2.38%). In terms of maximum drawdown, YXI dropped -81.15% vs EOCT's -20.35%.

On 3-year performance, EOCT leads with 11.99% vs -9.98% for YXI. On fees, EOCT is cheaper at 0.89% per year. On volatility, EOCT has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EOCT has performed better with a 11.99% return vs -9.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EOCT is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for YXI.

YXI has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.00% for EOCT.

YXI is categorized as China Equities, while EOCT is Options Trading. They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for YXI and 0.89% for EOCT.

EOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YXI и EOCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор