PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YUMC с KO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение YUMC с KO

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yum China Holdings, Inc. (YUMC) и The Coca-Cola Company (KO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YUMC или KO.

Корреляция

Корреляция между YUMC и KO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности YUMC и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yum China Holdings, Inc. (YUMC) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.19%
126.22%
YUMC
KO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YUMC:

0.50

KO:

1.35

Коэф-т Сортино

YUMC:

1.08

KO:

1.96

Коэф-т Омега

YUMC:

1.13

KO:

1.25

Коэф-т Кальмара

YUMC:

0.37

KO:

1.43

Коэф-т Мартина

YUMC:

1.64

KO:

3.16

Индекс Язвы

YUMC:

12.70%

KO:

7.00%

Дневная вол-ть

YUMC:

42.15%

KO:

16.39%

Макс. просадка

YUMC:

-56.49%

KO:

-68.22%

Текущая просадка

YUMC:

-31.32%

KO:

-2.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

YUMC:

$17.35B

KO:

$312.09B

EPS

YUMC:

$2.33

KO:

$2.46

Коэффициент P/E

YUMC:

19.55

KO:

29.23

Коэффициент PEG

YUMC:

0.97

KO:

2.73

Коэффициент P/S

YUMC:

1.53

KO:

6.63

Коэффициент P/B

YUMC:

2.97

KO:

12.45

Общая выручка (12 мес.)

YUMC:

$8.35B

KO:

$35.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

YUMC:

$1.35B

KO:

$21.67B

EBITDA (12 мес.)

YUMC:

$1.19B

KO:

$11.30B

Доходность по периодам

С начала года, YUMC показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 16.35%.

YUMC

С начала года

-4.97%

1 месяц

-12.17%

6 месяцев

5.28%

1 год

16.92%

5 лет

0.88%

10 лет

N/A

KO

С начала года

16.35%

1 месяц

2.19%

6 месяцев

9.07%

1 год

19.96%

5 лет

12.45%

10 лет

9.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YUMC и KO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YUMC
Ранг риск-скорректированной доходности YUMC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YUMC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YUMC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YUMC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YUMC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YUMC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг риск-скорректированной доходности KO, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YUMC c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yum China Holdings, Inc. (YUMC) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа YUMC, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
YUMC: 0.50
KO: 1.35
Коэффициент Сортино YUMC, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
YUMC: 1.08
KO: 1.96
Коэффициент Омега YUMC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
YUMC: 1.13
KO: 1.25
Коэффициент Кальмара YUMC, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
YUMC: 0.37
KO: 1.43
Коэффициент Мартина YUMC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
YUMC: 1.64
KO: 3.16

Показатель коэффициента Шарпа YUMC на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YUMC и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
1.35
YUMC
KO

Дивиденды

Сравнение дивидендов YUMC и KO

Дивидендная доходность YUMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности KO в 2.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YUMC
Yum China Holdings, Inc.		1.58%1.33%1.23%0.88%0.96%0.42%1.00%1.25%0.25%0.00%0.00%0.00%
KO
The Coca-Cola Company		2.73%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%

Просадки

Сравнение просадок YUMC и KO

Максимальная просадка YUMC за все время составила -56.49%, что меньше максимальной просадки KO в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YUMC и KO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.32%
-2.69%
YUMC
KO

Волатильность

Сравнение волатильности YUMC и KO

Yum China Holdings, Inc. (YUMC) имеет более высокую волатильность в 17.22% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что YUMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.22%
7.62%
YUMC
KO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YUMC и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Yum China Holdings, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию