Сравнение YUMC с KO
YUMC (Yum China Holdings, Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. YUMC operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 5 years, YUMC returned -7.52%/yr vs 9.65%/yr for KO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YUMC и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YUMC показывает доходность -9.15%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 10.64%.
YUMC
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -10.86%
- С начала года
- -9.15%
- 6 месяцев
- -6.92%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- -7.78%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- —
KO
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение доходности по годам YUMC и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YUMC Yum China Holdings, Inc. | -9.15% | 1.18% | 15.41% | -21.60% | 10.75% | -11.99% | 19.48% | 44.85% | -15.28% | 53.59% |
KO The Coca-Cola Company | 10.64% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between YUMC and KO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2016 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
YUMC:
$15.13B
KO:
$331.40B
YUMC:
$2.60
KO:
$3.18
YUMC:
16.45
KO:
24.19
YUMC:
1.10
KO:
2.92
YUMC:
1.29
KO:
6.72
YUMC:
2.78
KO:
9.85
YUMC:
$12.09B
KO:
$49.28B
YUMC:
$1.47B
KO:
$30.43B
YUMC:
$1.71B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YUMC vs. KO — Ранг доходности на риск
YUMC
KO
Сравнение YUMC c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yum China Holdings, Inc. (YUMC) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YUMC | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.12 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 1.37 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 2.68 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YUMC | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.67 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.60 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.53 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок YUMC и KO
Максимальная просадка YUMC за все время составила -56.49%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YUMC и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YUMC | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.49% | -68.23% | +11.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.89% | -7.89% | -18.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.42% | -16.26% | -35.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.45% | -17.27% | -39.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.56% | -6.23% | -27.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.34% | -16.09% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.10% | 4.02% | +6.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности YUMC и KO
Yum China Holdings, Inc. (YUMC) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что YUMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YUMC | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 4.85% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.90% | 11.92% | +6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.38% | 16.01% | +9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.20% | 16.04% | +21.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.41% | 18.17% | +17.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YUMC и KO
Дивидендная доходность YUMC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности KO в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.68% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
YUMC Yum China Holdings, Inc. | 2.47% | 2.01% | 1.33% | 1.23% | 0.88% | 0.96% | 0.42% | 1.00% | 1.25% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YUMC и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Yum China Holdings, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности YUMC и KO
YUMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yum China Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.27B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
YUMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yum China Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 447.00M при выручке в 3.27B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
YUMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yum China Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 309.00M при выручке в 3.27B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
YUMC and KO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YUMC has higher volatility (5.19%) compared to KO (4.85%). In terms of maximum drawdown, YUMC dropped -56.49% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YUMC и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор