PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YUMC с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение YUMC с KO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

YUMC (Yum China Holdings, Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. YUMC operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 5 years, YUMC returned -7.72%/yr vs 11.46%/yr for KO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности YUMC и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yum China Holdings, Inc. (YUMC) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YUMC показывает доходность -12.96%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 16.83%.

YUMC

1 день
0.22%
1 месяц
-7.27%
С начала года
-12.96%
6 месяцев
-15.25%
1 год
-5.44%
3 года*
-8.33%
5 лет*
-7.72%
10 лет*
—

KO

1 день
0.36%
1 месяц
-0.44%
С начала года
16.83%
6 месяцев
16.50%
1 год
18.05%
3 года*
12.89%
5 лет*
11.46%
10 лет*
9.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YUMC и KO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YUMC
Yum China Holdings, Inc.		-12.96%1.18%15.41%-21.60%10.75%-11.99%19.48%44.85%-15.28%53.59%
KO
The Coca-Cola Company		16.83%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Correlation

The correlation between YUMC and KO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2016 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

YUMC:

$14.49B

KO:

$347.71B

EPS

YUMC:

$2.60

KO:

$3.18

Коэффициент P/E

YUMC:

15.76

KO:

25.38

Коэффициент PEG

YUMC:

1.05

KO:

3.06

Коэффициент P/S

YUMC:

1.23

KO:

7.05

Коэффициент P/B

YUMC:

2.67

KO:

10.34

Общая выручка (12 мес.)

YUMC:

$12.09B

KO:

$49.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

YUMC:

$1.47B

KO:

$30.43B

EBITDA (12 мес.)

YUMC:

$1.71B

KO:

$18.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yum China Holdings, Inc.

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с YUMC:
YUMC с YUMYUMC с TYLYUMC с VRSNYUMC с SPYYUMC с VOOYUMC с ETNYUMC с AAPL
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

YUMC vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YUMC
Ранг доходности на риск YUMC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YUMC: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YUMC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YUMC: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YUMC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YUMC: 3535
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YUMC c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yum China Holdings, Inc. (YUMC) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YUMCKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
1.09

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
1.77

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.20

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

2.30

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

4.57

-5.04

YUMC vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YUMC на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YUMC и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YUMC и KO

Максимальная просадка YUMC за все время составила -56.49%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YUMC и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YUMCKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.49%

-68.23%

+11.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.46%

-7.87%

-20.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.42%

-16.26%

-35.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.65%

-17.27%

-37.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.36%

-2.95%

-33.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.53%

-16.08%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.59%

3.96%

+7.63%

Волатильность

Сравнение волатильности YUMC и KO

Текущая волатильность для Yum China Holdings, Inc. (YUMC) составляет 6.52%, в то время как у The Coca-Cola Company (KO) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что YUMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YUMCKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

6.94%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.11%

12.73%

+6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.44%

16.70%

+8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.27%

16.16%

+21.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.66%

18.23%

+17.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YUMC и KO

Дивидендная доходность YUMC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что сопоставимо с доходностью KO в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		2.58%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
YUMC
Yum China Holdings, Inc.		2.58%2.01%1.33%1.23%0.88%0.96%0.42%1.00%1.25%0.25%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YUMC и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Yum China Holdings, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
3.27B
12.47B
(YUMC) Общая выручка
(KO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности YUMC и KO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Yum China Holdings, Inc. и The Coca-Cola Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202220232024202520260
63.0%
Активы портфеля
YUMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yum China Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.27B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

YUMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yum China Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 447.00M при выручке в 3.27B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

YUMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yum China Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 309.00M при выручке в 3.27B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

Часто задаваемые вопросы

YUMC and KO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KO has higher volatility (6.94%) compared to YUMC (6.52%). In terms of maximum drawdown, YUMC dropped -56.49% vs KO's -68.23%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YUMC и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор