Сравнение YUMC с ETN
YUMC (Yum China Holdings, Inc.) and ETN (Eaton Corporation plc) are both stocks. YUMC operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while ETN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, YUMC returned -3.71%/yr vs 24.35%/yr for ETN. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности YUMC и ETN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YUMC показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 41.26%.
YUMC
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 11.79%
- 6 месяцев
- -9.52%
- С начала года
- 0.71%
- 1 год
- 11.32%
- 3 года*
- -3.61%
- 5 лет*
- -3.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.95%
ETN
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 8.19%
- 6 месяцев
- 23.26%
- С начала года
- 41.26%
- 1 год
- 26.93%
- 3 года*
- 28.97%
- 5 лет*
- 24.35%
- 10 лет*
- 23.93%
- Всё время*
- 12.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.23B | $999.37M | $1.03B | |
| $86.30M | $77.34M | $76.19M |
Сравнение доходности по годам YUMC и ETN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YUMC Yum China Holdings, Inc. | 0.71% | 1.18% | 15.41% | -21.60% | 10.75% | -11.99% | 19.48% | 44.85% | -15.28% | 53.59% |
ETN Eaton Corporation plc | 41.26% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 29.88% | 42.76% | -10.04% | 21.54% |
Correlation
The correlation between YUMC and ETN is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2016 г. | 0.24 |
The correlation between YUMC and ETN shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
YUMC:
$16.58B
ETN:
$173.68B
YUMC:
$2.73
ETN:
$9.83
YUMC:
17.40
ETN:
45.50
YUMC:
1.16
ETN:
2.47
YUMC:
1.36
ETN:
5.80
YUMC:
3.09
ETN:
8.60
YUMC:
$12.44B
ETN:
$30.03B
YUMC:
$1.61B
ETN:
$10.78B
YUMC:
$1.76B
ETN:
$6.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YUMC vs. ETN — Ранг доходности на риск
YUMC
ETN
Сравнение YUMC c ETN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yum China Holdings, Inc. (YUMC) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YUMC | ETN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.15 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.48 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 3.28 | -2.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YUMC и ETN
Максимальная просадка YUMC за все время составила -56.49%, что меньше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YUMC и ETN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YUMC | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.49% | -68.95% | +12.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.82% | -18.33% | -11.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.98% | -34.46% | -14.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.84% | -34.46% | -19.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.36% | 0.00% | -26.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.68% | -14.87% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.46% | 8.23% | +5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности YUMC и ETN
Текущая волатильность для Yum China Holdings, Inc. (YUMC) составляет 7.42%, в то время как у Eaton Corporation plc (ETN) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что YUMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YUMC | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 15.14% | -7.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.22% | 31.82% | -12.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 38.07% | -12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.32% | 31.39% | +5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.55% | 30.58% | +4.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YUMC и ETN
Дивидендная доходность YUMC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности ETN в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 0.96% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
YUMC Yum China Holdings, Inc. | 2.23% | 2.01% | 1.33% | 1.23% | 0.88% | 0.96% | 0.42% | 1.00% | 1.25% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YUMC и ETN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Yum China Holdings, Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности YUMC и ETN
YUMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Yum China Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.14B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ETN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 2.86B при выручке в 8.53B, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.
YUMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Yum China Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 348.00M при выручке в 3.14B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
ETN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 8.53B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
YUMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Yum China Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 244.00M при выручке в 3.14B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
ETN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 821.00M при выручке в 8.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
YUMC and ETN have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETN has higher volatility (15.14%) compared to YUMC (7.42%). In terms of maximum drawdown, YUMC dropped -56.49% vs ETN's -68.95%.
ETN currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YUMC и ETN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор