PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YUMC с ETN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение YUMC с ETN

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yum China Holdings, Inc. (YUMC) и Eaton Corporation plc (ETN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YUMC или ETN.

Корреляция

Корреляция между YUMC и ETN составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности YUMC и ETN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yum China Holdings, Inc. (YUMC) и Eaton Corporation plc (ETN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
95.77%
465.13%
YUMC
ETN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YUMC:

0.64

ETN:

-0.15

Коэф-т Сортино

YUMC:

1.28

ETN:

0.06

Коэф-т Омега

YUMC:

1.16

ETN:

1.01

Коэф-т Кальмара

YUMC:

0.48

ETN:

-0.16

Коэф-т Мартина

YUMC:

2.12

ETN:

-0.42

Индекс Язвы

YUMC:

12.67%

ETN:

13.38%

Дневная вол-ть

YUMC:

42.12%

ETN:

38.47%

Макс. просадка

YUMC:

-56.49%

ETN:

-68.95%

Текущая просадка

YUMC:

-30.04%

ETN:

-23.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

YUMC:

$17.50B

ETN:

$108.00B

EPS

YUMC:

$2.43

ETN:

$9.81

Коэффициент P/E

YUMC:

19.26

ETN:

28.10

Коэффициент PEG

YUMC:

1.00

ETN:

2.30

Коэффициент P/S

YUMC:

1.55

ETN:

4.34

Коэффициент P/B

YUMC:

3.06

ETN:

5.84

Общая выручка (12 мес.)

YUMC:

$8.35B

ETN:

$18.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

YUMC:

$1.35B

ETN:

$7.28B

EBITDA (12 мес.)

YUMC:

$1.19B

ETN:

$4.38B

Доходность по периодам

С начала года, YUMC показывает доходность -3.19%, что значительно выше, чем у ETN с доходностью -13.20%.

YUMC

С начала года

-3.19%

1 месяц

-9.44%

6 месяцев

7.54%

1 год

21.71%

5 лет

2.14%

10 лет

N/A

ETN

С начала года

-13.20%

1 месяц

-4.33%

6 месяцев

-16.34%

1 год

-8.80%

5 лет

32.19%

10 лет

18.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YUMC и ETN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YUMC
Ранг риск-скорректированной доходности YUMC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YUMC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YUMC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YUMC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YUMC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YUMC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
ETN
Ранг риск-скорректированной доходности ETN, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YUMC c ETN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yum China Holdings, Inc. (YUMC) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа YUMC, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
YUMC: 0.64
ETN: -0.15
Коэффициент Сортино YUMC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
YUMC: 1.28
ETN: 0.06
Коэффициент Омега YUMC, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
YUMC: 1.16
ETN: 1.01
Коэффициент Кальмара YUMC, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
YUMC: 0.48
ETN: -0.16
Коэффициент Мартина YUMC, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
YUMC: 2.12
ETN: -0.42

Показатель коэффициента Шарпа YUMC на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа ETN равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YUMC и ETN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
-0.15
YUMC
ETN

Дивиденды

Сравнение дивидендов YUMC и ETN

Дивидендная доходность YUMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности ETN в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YUMC
Yum China Holdings, Inc.		1.55%1.33%1.23%0.88%0.96%0.42%1.00%1.25%0.25%0.00%0.00%0.00%
ETN
Eaton Corporation plc		1.34%1.13%1.43%2.06%1.76%2.43%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%2.88%

Просадки

Сравнение просадок YUMC и ETN

Максимальная просадка YUMC за все время составила -56.49%, что меньше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YUMC и ETN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.04%
-23.69%
YUMC
ETN

Волатильность

Сравнение волатильности YUMC и ETN

Текущая волатильность для Yum China Holdings, Inc. (YUMC) составляет 17.38%, в то время как у Eaton Corporation plc (ETN) волатильность равна 19.93%. Это указывает на то, что YUMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.38%
19.93%
YUMC
ETN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YUMC и ETN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Yum China Holdings, Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию