PortfoliosLab logo
Сравнение YUMC с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YUMC и VOO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности YUMC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yum China Holdings, Inc. (YUMC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.19%
200.26%
YUMC
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YUMC:

0.50

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

YUMC:

1.08

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

YUMC:

1.13

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

YUMC:

0.37

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

YUMC:

1.64

VOO:

2.27

Индекс Язвы

YUMC:

12.70%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

YUMC:

42.15%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

YUMC:

-56.49%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

YUMC:

-31.32%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, YUMC показывает доходность -4.97%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


YUMC

С начала года

-4.97%

1 месяц

-12.17%

6 месяцев

5.28%

1 год

16.92%

5 лет

0.88%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YUMC и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YUMC
Ранг риск-скорректированной доходности YUMC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YUMC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YUMC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YUMC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YUMC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YUMC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YUMC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yum China Holdings, Inc. (YUMC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа YUMC, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
YUMC: 0.50
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино YUMC, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
YUMC: 1.08
VOO: 0.88
Коэффициент Омега YUMC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
YUMC: 1.13
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара YUMC, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
YUMC: 0.37
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина YUMC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
YUMC: 1.64
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа YUMC на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YUMC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.54
YUMC
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов YUMC и VOO

Дивидендная доходность YUMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YUMC
Yum China Holdings, Inc.
1.58%1.33%1.23%0.88%0.96%0.42%1.00%1.25%0.25%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок YUMC и VOO

Максимальная просадка YUMC за все время составила -56.49%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YUMC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.32%
-9.90%
YUMC
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности YUMC и VOO

Yum China Holdings, Inc. (YUMC) имеет более высокую волатильность в 17.22% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что YUMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.22%
13.96%
YUMC
VOO