PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YUMC с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YUMC с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yum China Holdings, Inc. (YUMC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности YUMC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yum China Holdings, Inc. (YUMC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YUMC и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YUMC
Yum China Holdings, Inc.		2.75%1.18%15.41%-21.60%10.75%-11.99%19.48%44.85%-15.28%53.59%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, YUMC показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%.

YUMC

1 день
0.89%
1 месяц
-10.67%
С начала года
2.75%
6 месяцев
14.86%
1 год
-4.27%
3 года*
-6.81%
5 лет*
-2.45%
10 лет*
—

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yum China Holdings, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с YUMC:
YUMC с YUMYUMC с VRSNYUMC с TYLYUMC с SPYYUMC с KOYUMC с ETNYUMC с AAPL
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

YUMC vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YUMC
Ранг доходности на риск YUMC: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YUMC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YUMC: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YUMC: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YUMC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YUMC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YUMC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yum China Holdings, Inc. (YUMC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YUMCVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

0.98

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

1.50

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

1.53

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.29

7.29

-7.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YUMC vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YUMC на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YUMC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YUMCVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

0.98

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.70

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.83

-0.60

Корреляция

Корреляция между YUMC и VOO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YUMC и VOO

Дивидендная доходность YUMC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности VOO в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YUMC
Yum China Holdings, Inc.		2.07%2.01%1.33%1.23%0.88%0.96%0.42%1.00%1.25%0.25%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок YUMC и VOO

Максимальная просадка YUMC за все время составила -56.49%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YUMC и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

YUMCVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.49%

-33.99%

-22.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.35%

-11.98%

-10.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.49%

-24.52%

-31.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.87%

-6.29%

-18.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.19%

-3.72%

-15.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.45%

2.52%

+10.93%

Волатильность

Сравнение волатильности YUMC и VOO

Yum China Holdings, Inc. (YUMC) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что YUMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YUMCVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

5.29%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.95%

9.44%

+9.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.47%

18.10%

+13.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.24%

16.82%

+20.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.62%

17.99%

+17.63%