Сравнение YUMC с ASHR
YUMC (Yum China Holdings, Inc.) is a stock, while ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF) is China Equities fund tracking the CSI 300 Index. Over the past 5 years, YUMC returned -5.92%/yr vs -1.21%/yr for ASHR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YUMC и ASHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YUMC показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у ASHR с доходностью 5.18%.
YUMC
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- -6.89%
- С начала года
- -6.01%
- 1 год
- -3.54%
- 3 года*
- -8.06%
- 5 лет*
- -5.92%
- 10 лет*
- —
ASHR
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -3.89%
- 6 месяцев
- 1.74%
- С начала года
- 5.18%
- 1 год
- 25.85%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- -1.21%
- 10 лет*
- 4.83%
Сравнение доходности по годам YUMC и ASHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YUMC Yum China Holdings, Inc. | -6.01% | 1.18% | 15.41% | -21.60% | 10.75% | -11.99% | 19.48% | 44.85% | -15.28% | 53.59% |
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | 5.18% | 27.02% | 11.95% | -12.52% | -27.52% | -1.57% | 36.29% | 36.50% | -28.45% | 33.47% |
Correlation
The correlation between YUMC and ASHR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2016 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between YUMC and ASHR has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YUMC vs. ASHR — Ранг доходности на риск
YUMC
ASHR
Сравнение YUMC c ASHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yum China Holdings, Inc. (YUMC) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YUMC | ASHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 3.37 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 8.88 | -9.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YUMC и ASHR
Максимальная просадка YUMC за все время составила -56.49%, что больше максимальной просадки ASHR в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YUMC и ASHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YUMC | ASHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.49% | -51.30% | -5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.82% | -7.69% | -22.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.42% | -33.12% | -18.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.35% | -44.10% | -10.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.27% | -19.41% | -11.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.62% | -29.06% | +9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.25% | 2.92% | +10.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности YUMC и ASHR
Текущая волатильность для Yum China Holdings, Inc. (YUMC) составляет 7.17%, в то время как у Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что YUMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YUMC | ASHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 9.05% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.23% | 14.69% | +4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.58% | 19.27% | +6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.33% | 24.15% | +13.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.60% | 24.17% | +11.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YUMC и ASHR
Дивидендная доходность YUMC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности ASHR в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | 2.19% | 2.31% | 1.13% | 2.48% | 1.13% | 0.88% | 0.81% | 0.98% | 1.32% | 0.84% | 0.73% | 30.13% |
YUMC Yum China Holdings, Inc. | 2.39% | 2.01% | 1.33% | 1.23% | 0.88% | 0.96% | 0.42% | 1.00% | 1.25% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YUMC and ASHR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASHR has higher volatility (9.05%) compared to YUMC (7.17%). In terms of maximum drawdown, YUMC dropped -56.49% vs ASHR's -51.30%.
ASHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YUMC и ASHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор