PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YUMC с ASHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YUMC с ASHR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YUMC (Yum China Holdings, Inc.) is a stock, while ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund) is China Equities fund tracking the CSI 300 Index. Over the past 5 years, YUMC returned -7.52%/yr vs -1.34%/yr for ASHR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности YUMC и ASHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yum China Holdings, Inc. (YUMC) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YUMC показывает доходность -9.15%, что значительно ниже, чем у ASHR с доходностью 9.53%.

YUMC

1 день
-0.21%
1 месяц
-10.86%
С начала года
-9.15%
6 месяцев
-6.92%
1 год
2.23%
3 года*
-7.78%
5 лет*
-7.52%
10 лет*
—

ASHR

1 день
-0.53%
1 месяц
1.78%
С начала года
9.53%
6 месяцев
12.76%
1 год
37.06%
3 года*
12.15%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
5.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YUMC и ASHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YUMC
Yum China Holdings, Inc.		-9.15%1.18%15.41%-21.60%10.75%-11.99%19.48%44.85%-15.28%53.59%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		9.53%27.02%11.95%-12.52%-27.52%-1.57%36.29%36.50%-28.45%33.47%

Correlation

The correlation between YUMC and ASHR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2016 г.

0.41

The correlation between YUMC and ASHR shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yum China Holdings, Inc.

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund

Часто сравнивают с YUMC:
YUMC с YUMYUMC с TYLYUMC с VRSNYUMC с SPYYUMC с VOOYUMC с KOYUMC с ETN
Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с CHAU

Доходность на риск

YUMC vs. ASHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YUMC
Ранг доходности на риск YUMC: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YUMC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YUMC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YUMC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YUMC: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YUMC: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YUMC c ASHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yum China Holdings, Inc. (YUMC) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YUMCASHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
2.21

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
3.09

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.39

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

4.84

-4.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.22

14.92

-14.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YUMC vs. ASHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YUMC на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа ASHR равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YUMC и ASHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YUMCASHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

2.21

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

-0.06

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.22

-0.04

Просадки

Сравнение просадок YUMC и ASHR

Максимальная просадка YUMC за все время составила -56.49%, что больше максимальной просадки ASHR в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YUMC и ASHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YUMCASHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.49%

-51.30%

-5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.89%

-7.69%

-18.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.42%

-33.12%

-18.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.45%

-45.76%

-10.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.56%

-16.08%

-17.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.34%

-29.18%

+9.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.10%

2.49%

+7.61%

Волатильность

Сравнение волатильности YUMC и ASHR

Текущая волатильность для Yum China Holdings, Inc. (YUMC) составляет 5.19%, в то время как у Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что YUMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YUMCASHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.87%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.90%

11.52%

+7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.38%

16.84%

+8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.20%

23.89%

+13.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.41%

24.05%

+11.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YUMC и ASHR

Дивидендная доходность YUMC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности ASHR в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		2.11%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
YUMC
Yum China Holdings, Inc.		2.47%2.01%1.33%1.23%0.88%0.96%0.42%1.00%1.25%0.25%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YUMC and ASHR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASHR has higher volatility (5.87%) compared to YUMC (5.19%). In terms of maximum drawdown, YUMC dropped -56.49% vs ASHR's -51.30%.

ASHR currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YUMC и ASHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор