PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YUM с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YUM с TDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YUM (YUM! Brands, Inc.) is a stock, while TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) is Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index. Over the past 10 years, YUM returned 11.52%/yr vs 19.14%/yr for TDIV. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности YUM и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YUM! Brands, Inc. (YUM) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YUM показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью 28.74%. За последние 10 лет акции YUM уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 11.52% против 19.14% соответственно.

YUM

1 день
-0.24%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
2.49%
1 год
4.80%
3 года*
5.35%
5 лет*
6.49%
10 лет*
11.52%

TDIV

1 день
-1.40%
1 месяц
12.56%
С начала года
28.74%
6 месяцев
26.30%
1 год
50.88%
3 года*
33.15%
5 лет*
18.96%
10 лет*
19.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YUM и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YUM
YUM! Brands, Inc.		-1.18%14.94%4.72%3.93%-5.99%30.05%9.85%11.41%14.61%31.09%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		28.74%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Correlation

The correlation between YUM and TDIV is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2012 г.

0.41

The correlation between YUM and TDIV shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YUM! Brands, Inc.

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с YUM:
YUM с MCDYUM с YUMCYUM с DPZYUM с CMGYUM с QSRYUM с SPYYUM с PZZA
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с ETGTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с TDVI

Доходность на риск

YUM vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YUM
Ранг доходности на риск YUM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YUM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YUM: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YUM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YUM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YUM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YUM c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YUM! Brands, Inc. (YUM) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YUMTDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
2.77

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
3.67

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.46

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

4.76

-4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.97

14.81

-13.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YUM vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YUM на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа TDIV равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YUM и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YUMTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

2.77

-2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.92

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.92

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.87

-0.39

Просадки

Сравнение просадок YUM и TDIV

Максимальная просадка YUM за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YUM и TDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YUMTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-31.97%

-35.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-10.74%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.10%

-23.00%

+6.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.10%

-31.97%

+8.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.17%

-31.97%

-20.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.51%

-3.17%

-8.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.38%

-4.84%

-7.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

3.45%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности YUM и TDIV

Текущая волатильность для YUM! Brands, Inc. (YUM) составляет 5.92%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что YUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YUMTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

7.12%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

13.98%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.61%

18.49%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

20.68%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

20.85%

+1.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YUM и TDIV

Дивидендная доходность YUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности TDIV в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.13%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%
YUM
YUM! Brands, Inc.		1.97%1.88%2.00%1.85%1.78%1.44%1.73%1.67%1.57%1.47%41.26%2.31%

Часто задаваемые вопросы

YUM and TDIV have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDIV has higher volatility (7.12%) compared to YUM (5.92%). In terms of maximum drawdown, YUM dropped -67.69% vs TDIV's -31.97%.

TDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YUM и TDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор