Сравнение YTSL.NEO с UTES.TO
YTSL.NEO (Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF) and UTES.TO (Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YTSL.NEO returned 80.61% vs 26.45% for UTES.TO. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. YTSL.NEO charges 1.65%/yr vs 0.60%/yr for UTES.TO.
Доходность
Сравнение доходности YTSL.NEO и UTES.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YTSL.NEO показывает доходность -7.41%, что значительно ниже, чем у UTES.TO с доходностью 13.71%.
YTSL.NEO
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- -7.41%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 80.61%
- 3 года*
- 28.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTES.TO
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 13.71%
- 6 месяцев
- 14.44%
- 1 год
- 26.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YTSL.NEO и UTES.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YTSL.NEO Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF | -7.41% | 27.43% | 79.21% |
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 13.71% | 18.66% | -4.25% |
Correlation
The correlation between YTSL.NEO and UTES.TO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YTSL.NEO vs. UTES.TO — Ранг доходности на риск
YTSL.NEO
UTES.TO
Сравнение YTSL.NEO c UTES.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YTSL.NEO | UTES.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.50 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 4.07 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 12.91 | -7.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YTSL.NEO | UTES.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.80 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.44 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок YTSL.NEO и UTES.TO
Максимальная просадка YTSL.NEO за все время составила -58.40%, что больше максимальной просадки UTES.TO в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YTSL.NEO и UTES.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YTSL.NEO | UTES.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.40% | -10.19% | -48.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.81% | -6.39% | -18.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.46% | -0.88% | -7.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.46% | -2.62% | -17.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.59% | 2.01% | +7.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности YTSL.NEO и UTES.TO
Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) имеет более высокую волатильность в 12.78% по сравнению с Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что YTSL.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YTSL.NEO | UTES.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.78% | 3.08% | +9.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.36% | 7.51% | +21.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.20% | 9.32% | +38.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.82% | 11.02% | +50.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.82% | 11.02% | +50.80% |
Сравнение комиссий YTSL.NEO и UTES.TO
YTSL.NEO берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии UTES.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YTSL.NEO и UTES.TO
Дивидендная доходность YTSL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 46.17%, что больше доходности UTES.TO в 17.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 17.30% | 18.30% | 6.05% | 0.00% | 0.00% |
YTSL.NEO Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF | 46.17% | 36.11% | 12.80% | 24.07% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
YTSL.NEO and UTES.TO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UTES.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UTES.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.65% for YTSL.NEO.
They also come from different issuers: Purpose Investments and Evolve. Their fees differ too: 1.65% for YTSL.NEO and 0.60% for UTES.TO.
Подберите оптимальное распределение для YTSL.NEO и UTES.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор