Сравнение YTSL.NEO с USCC.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO).
YTSL.NEO и USCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YTSL.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 19 дек. 2022 г.. USCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности YTSL.NEO и USCC.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YTSL.NEO и USCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YTSL.NEO Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF | -20.27% | 27.43% | 46.11% | 106.56% | -20.20% |
USCC.TO Global X S&P 500 Covered Call ETF | -0.90% | 9.20% | 31.13% | 13.91% | -1.39% |
Доходность по периодам
С начала года, YTSL.NEO показывает доходность -20.27%, что значительно ниже, чем у USCC.TO с доходностью -0.90%.
YTSL.NEO
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -20.27%
- 6 месяцев
- -5.20%
- 1 год
- 54.44%
- 3 года*
- 26.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USCC.TO
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 11.42%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YTSL.NEO и USCC.TO
YTSL.NEO берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии USCC.TO в 0.49%.
Доходность на риск
YTSL.NEO vs. USCC.TO — Ранг доходности на риск
YTSL.NEO
USCC.TO
Сравнение YTSL.NEO c USCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YTSL.NEO | USCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.70 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.06 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.02 | +1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 4.25 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YTSL.NEO | USCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.70 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.88 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между YTSL.NEO и USCC.TO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YTSL.NEO и USCC.TO
Дивидендная доходность YTSL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 49.99%, что больше доходности USCC.TO в 10.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTSL.NEO Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF | 49.99% | 36.11% | 12.80% | 24.07% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USCC.TO Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.42% | 10.20% | 9.65% | 8.50% | 7.94% | 4.02% | 3.85% | 3.89% | 4.76% | 4.29% | 4.68% | 4.78% |
Просадки
Сравнение просадок YTSL.NEO и USCC.TO
Максимальная просадка YTSL.NEO за все время составила -58.40%, что больше максимальной просадки USCC.TO в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YTSL.NEO и USCC.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| YTSL.NEO | USCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.40% | -28.48% | -29.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.95% | -7.02% | -16.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.17% | -3.54% | -17.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.85% | -3.51% | -17.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.00% | 2.87% | +6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности YTSL.NEO и USCC.TO
Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) имеет более высокую волатильность в 13.40% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что YTSL.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YTSL.NEO | USCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.40% | 4.97% | +8.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.01% | 7.95% | +24.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.65% | 16.38% | +37.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.79% | 15.17% | +47.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.79% | 17.40% | +45.39% |