PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YSPY с TSLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YSPY с TSLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG).

YSPY и TSLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г.. TSLG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности YSPY и TSLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YSPY и TSLG

2026 (YTD)2025
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		-6.65%9.17%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		-32.40%51.89%

Доходность по периодам

С начала года, YSPY показывает доходность -6.65%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -32.40%.

YSPY

1 день
0.52%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-5.59%
1 год
13.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLG

1 день
5.35%
1 месяц
-12.62%
С начала года
-32.40%
6 месяцев
-40.60%
1 год
32.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с YSPY:
YSPY с SPMOYSPY с SPYYSPY с SPYIYSPY с ULTYYSPY с TQQYYSPY с TSPYYSPY с XDTE
Часто сравнивают с TSLG:
TSLG с TSLLTSLG с TSLI.LTSLG с JAGTXTSLG с TERGTSLG с PLTGTSLG с AMDGTSLG с NBIG

Сравнение комиссий YSPY и TSLG

YSPY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.

YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Доходность на риск

YSPY vs. TSLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YSPY
Ранг доходности на риск YSPY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSPY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSPY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSPY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSPY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSPY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YSPY c TSLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YSPYTSLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.30

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.23

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

0.83

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

1.76

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YSPY vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YSPY на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа TSLG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YSPY и TSLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YSPYTSLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.30

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.42

+0.50

Корреляция

Корреляция между YSPY и TSLG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YSPY и TSLG

Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 63.03%, что больше доходности TSLG в 9.69%

TTM2025
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		63.03%45.57%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		9.69%6.55%

Просадки

Сравнение просадок YSPY и TSLG

Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и TSLG.

Загрузка...

Показатели просадок

YSPYTSLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-82.86%

+64.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-50.92%

+36.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.93%

-65.85%

+53.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-58.06%

+53.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

23.98%

-20.38%

Волатильность

Сравнение волатильности YSPY и TSLG

Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) составляет 7.90%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что YSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YSPYTSLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

22.51%

-14.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

59.61%

-42.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

110.65%

-88.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

118.91%

-96.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

118.91%

-96.32%