Сравнение YSPY с QTJL
YSPY (GraniteShares YieldBOOST SPY ETF) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, YSPY returned 14.65% vs 13.53% for QTJL. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. YSPY charges 1.07%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности YSPY и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YSPY показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 4.13%.
YSPY
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.75%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTJL
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- 3.48%
- С начала года
- 4.13%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YSPY и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 2.79% | 8.36% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 4.13% | 19.14% |
Correlation
The correlation between YSPY and QTJL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between YSPY and QTJL has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YSPY vs. QTJL — Ранг доходности на риск
YSPY
QTJL
Сравнение YSPY c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YSPY | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.03 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | 10.11 | -6.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YSPY и QTJL
Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YSPY | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -33.40% | +14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -6.68% | -7.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -3.17% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -7.77% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 1.34% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности YSPY и QTJL
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) составляет 1.76%, в то время как у Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что YSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YSPY | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 4.19% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 8.42% | +5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 10.63% | +8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 20.34% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 20.27% | +0.29% |
Сравнение комиссий YSPY и QTJL
YSPY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YSPY и QTJL
Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.11%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 54.11% | 45.57% |
Часто задаваемые вопросы
YSPY and QTJL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTJL has higher volatility (4.19%) compared to YSPY (1.76%). In terms of maximum drawdown, YSPY dropped -18.74% vs QTJL's -33.40%.
On 1-year performance, YSPY leads with 14.65% vs 13.53% for QTJL. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, YSPY has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YSPY has performed better with a 14.65% return vs 13.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.07% for YSPY.
YSPY has the higher dividend yield at 54.11%, compared with 0.00% for QTJL.
They also come from different issuers: GraniteShares and Innovator. Their fees differ too: 1.07% for YSPY and 0.79% for QTJL.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YSPY и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор