PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YSPY с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YSPY с GGLL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).

YSPY и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности YSPY и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YSPY и GGLL

2026 (YTD)2025
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		-6.65%9.17%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		-13.29%177.50%

Доходность по периодам

С начала года, YSPY показывает доходность -6.65%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -13.29%.

YSPY

1 день
0.52%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-5.59%
1 год
13.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GGLL

1 день
6.92%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-13.29%
6 месяцев
35.38%
1 год
197.12%
3 года*
61.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Часто сравнивают с YSPY:
YSPY с SPMOYSPY с SPYYSPY с SPYIYSPY с ULTYYSPY с TQQYYSPY с TSPYYSPY с XDTE
Часто сравнивают с GGLL:
GGLL с GOOGGGLL с GOOXGGLL с GOOGLGGLL с FBLGGLL с QLDGGLL с MSFTGGLL с TSLA

Сравнение комиссий YSPY и GGLL

YSPY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GGLL в 1.05%.

YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Доходность на риск

YSPY vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YSPY
Ранг доходности на риск YSPY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSPY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSPY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSPY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSPY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSPY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YSPY c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YSPYGGLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

3.24

-2.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

3.58

-2.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.44

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

5.37

-4.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

19.61

-15.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YSPY vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YSPY на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YSPY и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YSPYGGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

3.24

-2.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.80

-0.72

Корреляция

Корреляция между YSPY и GGLL составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YSPY и GGLL

Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 63.03%, что больше доходности GGLL в 5.26%

TTM2025202420232022
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		63.03%45.57%0.00%0.00%0.00%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		5.26%4.16%3.29%2.05%0.59%

Просадки

Сравнение просадок YSPY и GGLL

Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и GGLL.

Загрузка...

Показатели просадок

YSPYGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-52.81%

+34.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-38.39%

+23.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.93%

-27.39%

+15.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-15.51%

+10.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

10.52%

-6.92%

Волатильность

Сравнение волатильности YSPY и GGLL

Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) составляет 7.90%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что YSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YSPYGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

19.62%

-11.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

39.89%

-23.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

61.32%

-39.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

55.21%

-32.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

55.21%

-32.62%