Сравнение YSEP с XLRI
YSEP (FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - YSEP is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. YSEP charges 0.90%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности YSEP и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YSEP показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у XLRI с доходностью 4.25%.
YSEP
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 6.45%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLRI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YSEP и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YSEP FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September | 6.05% | 6.81% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 4.25% | -0.57% |
Correlation
The correlation between YSEP and XLRI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YSEP vs. XLRI — Ранг доходности на риск
YSEP
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение YSEP c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YSEP | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.39 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YSEP и XLRI
Максимальная просадка YSEP за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSEP и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YSEP | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.58% | -7.12% | -15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.84% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -1.65% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YSEP и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YSEP | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.19% | 10.90% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 10.90% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.39% | 10.90% | +0.49% |
Сравнение комиссий YSEP и XLRI
YSEP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YSEP и XLRI
YSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLRI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.52% | 6.85% |
YSEP FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YSEP and XLRI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for YSEP.
XLRI has the higher dividend yield at 12.52%, compared with 0.00% for YSEP.
YSEP is categorized as Options Trading, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: FT Vest and State Street. Their fees differ too: 0.90% for YSEP and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для YSEP и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор