PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YSEP с FSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YSEP с FSEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP).

YSEP и FSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 сент. 2021 г.. FSEP - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности YSEP и FSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YSEP и FSEP

2026 (YTD)20252024202320222021
YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September		1.48%19.88%4.63%15.48%-9.75%-0.50%
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		-2.03%12.83%13.56%20.23%-7.05%5.45%

Доходность по периодам

С начала года, YSEP показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у FSEP с доходностью -2.03%.

YSEP

1 день
0.88%
1 месяц
-1.90%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.25%
1 год
16.15%
3 года*
11.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSEP

1 день
0.36%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-0.29%
1 год
13.03%
3 года*
12.62%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Часто сравнивают с YSEP:
YSEP с EOCTYSEP с IJANYSEP с AAPRYSEP с APRWYSEP с BGLDYSEP с GMARYSEP с PBJA
Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с FAPRFSEP с DAUGFSEP с XAPRFSEP с FDECFSEP с BUFDFSEP с DJUL

Сравнение комиссий YSEP и FSEP

YSEP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FSEP в 0.85%.

YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Доходность на риск

YSEP vs. FSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YSEP
Ранг доходности на риск YSEP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSEP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSEP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSEP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSEP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSEP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YSEP c FSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YSEPFSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.08

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.61

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

1.64

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.16

8.27

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YSEP vs. FSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YSEP на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа FSEP равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YSEP и FSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YSEPFSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.08

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.96

-0.41

Корреляция

Корреляция между YSEP и FSEP составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YSEP и FSEP

Ни YSEP, ни FSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YSEP и FSEP

Максимальная просадка YSEP за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки FSEP в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSEP и FSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

YSEPFSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-13.79%

-8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-8.16%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-3.25%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-2.19%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.62%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности YSEP и FSEP

FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что YSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YSEPFSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.74%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

6.14%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.40%

12.12%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.50%

10.75%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

10.64%

+0.86%