Сравнение YSEP с FDND
YSEP (FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September) and FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) are both exchange-traded funds - YSEP is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while FDND is a Technology Equities fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, YSEP returned 14.37% vs -1.75% for FDND. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. YSEP charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for FDND.
Доходность
Сравнение доходности YSEP и FDND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YSEP показывает доходность 5.21%, что значительно выше, чем у FDND с доходностью -5.36%.
YSEP
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDND
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -6.14%
- 1 год
- -1.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YSEP и FDND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YSEP FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September | 5.21% | 19.88% | 0.60% |
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | -5.36% | 9.69% | 15.85% |
Correlation
The correlation between YSEP and FDND is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YSEP vs. FDND — Ранг доходности на риск
YSEP
FDND
Сравнение YSEP c FDND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YSEP | FDND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.00 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | -0.09 | +2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | -0.20 | +10.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YSEP и FDND
Максимальная просадка YSEP за все время составила -22.58%, что меньше максимальной просадки FDND в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSEP и FDND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YSEP | FDND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.58% | -24.12% | +1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -20.49% | +15.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -11.51% | +10.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -5.73% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 8.62% | -7.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности YSEP и FDND
Текущая волатильность для FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) составляет 2.36%, в то время как у FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что YSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YSEP | FDND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 7.22% | -4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.45% | 15.02% | -8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.24% | 18.96% | -10.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 21.49% | -10.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.39% | 21.49% | -10.10% |
Сравнение комиссий YSEP и FDND
YSEP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FDND в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YSEP и FDND
YSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 8.63% | 8.11% | 5.51% |
YSEP FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YSEP and FDND have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDND has higher volatility (7.22%) compared to YSEP (2.36%). In terms of maximum drawdown, YSEP dropped -22.58% vs FDND's -24.12%.
On 1-year performance, YSEP leads with 14.37% vs -1.75% for FDND. On fees, FDND is cheaper at 0.75% per year. On volatility, YSEP has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YSEP has performed better with a 14.37% return vs -1.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for YSEP.
FDND has the higher dividend yield at 8.63%, compared with 0.00% for YSEP.
YSEP is categorized as Options Trading, while FDND is Technology Equities. Their fees differ too: 0.90% for YSEP and 0.75% for FDND.
YSEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YSEP и FDND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор