PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YSEP с BUFQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YSEP с BUFQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ).

YSEP и BUFQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 сент. 2021 г.. BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности YSEP и BUFQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YSEP и BUFQ

2026 (YTD)2025202420232022
YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September		1.48%19.88%4.63%15.48%4.69%
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-0.95%14.03%16.41%35.51%0.75%

Доходность по периодам

С начала года, YSEP показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у BUFQ с доходностью -0.95%.

YSEP

1 день
0.88%
1 месяц
-1.90%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.25%
1 год
16.15%
3 года*
11.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFQ

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.78%
1 год
18.25%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

Часто сравнивают с YSEP:
YSEP с EOCTYSEP с IJANYSEP с AAPRYSEP с PBJAYSEP с BGLDYSEP с APRWYSEP с GMAR
Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^IXICBUFQ с ^GSPCBUFQ с AGTHX

Сравнение комиссий YSEP и BUFQ

YSEP берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BUFQ в 1.10%.

BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September

Доходность на риск

YSEP vs. BUFQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YSEP
Ранг доходности на риск YSEP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSEP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSEP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSEP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSEP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSEP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YSEP c BUFQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YSEPBUFQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.32

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.07

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

2.14

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.16

11.76

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YSEP vs. BUFQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YSEP на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа BUFQ равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YSEP и BUFQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YSEPBUFQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.32

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.24

-0.69

Корреляция

Корреляция между YSEP и BUFQ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YSEP и BUFQ

Ни YSEP, ни BUFQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YSEP и BUFQ

Максимальная просадка YSEP за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки BUFQ в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSEP и BUFQ.

Загрузка...

Показатели просадок

YSEPBUFQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-15.74%

-6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-8.83%

+3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-2.37%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-2.41%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.61%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности YSEP и BUFQ

Текущая волатильность для FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) составляет 4.00%, в то время как у FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что YSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YSEPBUFQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.28%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

6.78%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.40%

13.87%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.50%

13.56%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

13.56%

-2.06%