PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YOVIX с NESIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YOVIX с NESIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yorktown Small-Cap Fund (YOVIX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX).

YOVIX управляется Yorktown Funds. Фонд был запущен 9 мая 2016 г.. NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности YOVIX и NESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yorktown Small-Cap Fund (YOVIX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YOVIX и NESIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YOVIX
Yorktown Small-Cap Fund		-6.72%9.64%6.01%14.19%-25.19%24.76%30.31%21.85%-7.94%8.11%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		15.52%11.16%13.47%5.85%-29.71%11.36%73.06%55.28%-4.87%12.63%

Доходность по периодам

С начала года, YOVIX показывает доходность -6.72%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 15.52%.

YOVIX

1 день
3.38%
1 месяц
-7.15%
С начала года
-6.72%
6 месяцев
-11.46%
1 год
6.15%
3 года*
5.38%
5 лет*
0.71%
10 лет*
—

NESIX

1 день
5.37%
1 месяц
-3.69%
С начала года
15.52%
6 месяцев
15.78%
1 год
56.14%
3 года*
13.44%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yorktown Small-Cap Fund

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Часто сравнивают с YOVIX:
YOVIX с VOOYOVIX с APIUXYOVIX с APITXYOVIX с APIMXYOVIX с CTSIXYOVIX с KSCOXYOVIX с VSGIX
Часто сравнивают с NESIX:
NESIX с BUFOXNESIX с ALMAXNESIX с FGROXNESIX с LADYXNESIX с NBMIXNESIX с QUASXNESIX с ASMOX

Сравнение комиссий YOVIX и NESIX

YOVIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии NESIX в 1.18%.

YOVIX
Yorktown Small-Cap Fund
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Доходность на риск

YOVIX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YOVIX
Ранг доходности на риск YOVIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOVIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOVIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOVIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOVIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOVIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
NESIX
Ранг доходности на риск NESIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YOVIX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yorktown Small-Cap Fund (YOVIX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YOVIXNESIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.61

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

2.20

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.29

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

3.17

-2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

10.66

-9.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YOVIX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YOVIX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа NESIX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOVIX и NESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YOVIXNESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.61

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.06

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.55

-0.18

Корреляция

Корреляция между YOVIX и NESIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOVIX и NESIX

Ни YOVIX, ни NESIX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
YOVIX
Yorktown Small-Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.24%8.03%4.61%0.07%1.26%1.01%17.08%0.27%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		0.00%0.00%0.00%0.00%3.93%23.92%13.26%8.25%21.96%8.89%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YOVIX и NESIX

Максимальная просадка YOVIX за все время составила -41.82%, что меньше максимальной просадки NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOVIX и NESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

YOVIXNESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.82%

-49.61%

+7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-17.25%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.13%

-49.61%

+16.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.72%

-4.27%

-9.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.51%

-15.26%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

5.13%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности YOVIX и NESIX

Текущая волатильность для Yorktown Small-Cap Fund (YOVIX) составляет 7.52%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что YOVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YOVIXNESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

12.19%

-4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.12%

23.47%

-8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.26%

35.37%

-12.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

29.15%

-7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

26.35%

-3.76%