PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YOVIX с NCLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YOVIX с NCLEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yorktown Small-Cap Fund (YOVIX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX).

YOVIX управляется Yorktown Funds. Фонд был запущен 9 мая 2016 г.. NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности YOVIX и NCLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yorktown Small-Cap Fund (YOVIX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YOVIX и NCLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YOVIX
Yorktown Small-Cap Fund		-6.72%9.64%6.01%14.19%-25.19%24.76%30.31%21.85%-7.94%8.83%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		-13.00%-10.41%11.91%17.17%-23.71%19.07%22.67%27.36%-0.94%19.93%

Доходность по периодам

С начала года, YOVIX показывает доходность -6.72%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -13.00%.

YOVIX

1 день
3.38%
1 месяц
-7.15%
С начала года
-6.72%
6 месяцев
-11.46%
1 год
6.15%
3 года*
5.38%
5 лет*
0.71%
10 лет*
—

NCLEX

1 день
1.71%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-13.00%
6 месяцев
-15.05%
1 год
-16.29%
3 года*
-1.57%
5 лет*
-2.35%
10 лет*
6.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yorktown Small-Cap Fund

Nicholas Limited Edition Fund

Часто сравнивают с YOVIX:
YOVIX с VOOYOVIX с APITXYOVIX с APIUXYOVIX с APIMXYOVIX с CMCIXYOVIX с CTSIXYOVIX с FECGX
Часто сравнивают с NCLEX:
NCLEX с FGROXNCLEX с MMGEXNCLEX с ALMAXNCLEX с ASMOXNCLEX с BUFOXNCLEX с NBMIXNCLEX с QUASX

Сравнение комиссий YOVIX и NCLEX

YOVIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.

YOVIX
Yorktown Small-Cap Fund
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund

Доходность на риск

YOVIX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YOVIX
Ранг доходности на риск YOVIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOVIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOVIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOVIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOVIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOVIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
NCLEX
Ранг доходности на риск NCLEX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLEX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLEX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLEX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YOVIX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yorktown Small-Cap Fund (YOVIX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YOVIXNCLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

-0.79

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

-1.07

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.88

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

-0.73

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

-1.99

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YOVIX vs. NCLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YOVIX на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа NCLEX равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOVIX и NCLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YOVIXNCLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

-0.79

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.12

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.50

-0.13

Корреляция

Корреляция между YOVIX и NCLEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOVIX и NCLEX

YOVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YOVIX
Yorktown Small-Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.24%8.03%4.61%0.07%1.26%1.01%17.08%0.27%0.00%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		8.66%7.53%2.51%2.43%6.22%16.44%5.10%5.66%10.72%7.97%10.68%8.05%

Просадки

Сравнение просадок YOVIX и NCLEX

Максимальная просадка YOVIX за все время составила -41.82%, что меньше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOVIX и NCLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

YOVIXNCLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.82%

-48.68%

+6.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-21.36%

+4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.13%

-28.50%

-4.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.72%

-27.21%

+13.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.51%

-8.21%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

7.84%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности YOVIX и NCLEX

Yorktown Small-Cap Fund (YOVIX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что YOVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YOVIXNCLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

5.11%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.12%

12.33%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.26%

19.73%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

19.47%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

19.16%

+3.43%