PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YOU с ONON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение YOU с ONON

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

YOU (Clear Secure, Inc.) and ONON (On Holding AG) are both stocks. YOU operates in Software - Application (Technology), while ONON operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, YOU returned 37.37%/yr vs 7.45%/yr for ONON. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности YOU и ONON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clear Secure, Inc. (YOU) и On Holding AG (ONON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YOU показывает доходность 52.52%, что значительно выше, чем у ONON с доходностью -20.57%.

YOU

1 день
0.42%
1 месяц
-11.59%
С начала года
52.52%
6 месяцев
47.80%
1 год
102.55%
3 года*
37.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

ONON

1 день
5.07%
1 месяц
-7.26%
С начала года
-20.57%
6 месяцев
-20.59%
1 год
-29.62%
3 года*
7.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YOU и ONON

2026 (YTD)20252024202320222021
YOU
Clear Secure, Inc.		52.52%35.32%33.41%-21.38%-11.87%-26.45%
ONON
On Holding AG		-20.57%-15.14%103.08%57.17%-54.62%6.81%

Correlation

The correlation between YOU and ONON is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г.

0.35

Over the past year, the correlation between YOU and ONON has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

YOU:

$5.35B

ONON:

$12.39B

EPS

YOU:

$1.73

ONON:

CHF 0.75

Коэффициент P/E

YOU:

30.66

ONON:

39.81

Коэффициент PEG

YOU:

0.14

ONON:

0.58

Коэффициент P/S

YOU:

5.49

ONON:

3.21

Коэффициент P/B

YOU:

28.87

ONON:

5.68

Общая выручка (12 мес.)

YOU:

$942.41M

ONON:

CHF 3.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

YOU:

$858.00M

ONON:

CHF 2.00B

EBITDA (12 мес.)

YOU:

$265.98M

ONON:

CHF 422.52M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clear Secure, Inc.

On Holding AG

Часто сравнивают с YOU:
YOU с SPYYOU с VOOYOU с SMCIYOU с FXAIXYOU с AAPLYOU с NVDAYOU с TTE
Часто сравнивают с ONON:
ONON с NKEONON с DECKONON с CROXONON с SKXONON с ASOONON с GLBEONON с ADDYY

Доходность на риск

YOU vs. ONON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YOU
Ранг доходности на риск YOU: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOU: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOU: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOU: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOU: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOU: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ONON
Ранг доходности на риск ONON: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONON: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONON: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONON: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONON: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONON: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YOU c ONON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clear Secure, Inc. (YOU) и On Holding AG (ONON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YOUONONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
-0.65

+2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
-0.78

+3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.91

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

-0.72

+5.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.49

-1.28

+10.77

YOU vs. ONON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YOU на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа ONON равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOU и ONON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YOU и ONON

Максимальная просадка YOU за все время составила -72.90%, что больше максимальной просадки ONON в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOU и ONON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YOUONONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.90%

-68.90%

-4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.91%

-41.35%

+18.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.21%

-49.89%

+7.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.85%

-41.97%

+27.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.05%

-36.03%

-14.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.85%

23.10%

-12.25%

Волатильность

Сравнение волатильности YOU и ONON

Clear Secure, Inc. (YOU) имеет более высокую волатильность в 13.94% по сравнению с On Holding AG (ONON) с волатильностью 12.70%. Это указывает на то, что YOU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YOUONONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.94%

12.70%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.35%

32.48%

+13.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.18%

45.72%

+14.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.81%

57.15%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.81%

57.15%

+4.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOU и ONON

Дивидендная доходность YOU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как ONON не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
ONON
On Holding AG		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YOU
Clear Secure, Inc.		1.42%2.19%2.76%4.41%0.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YOU и ONON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clear Secure, Inc. и On Holding AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
253.00M
850.46M
(YOU) Общая выручка
(ONON) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. YOU значения в USD, ONON значения в CHF

Сравнение рентабельности YOU и ONON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Clear Secure, Inc. и On Holding AG.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
85.4%
64.2%
Активы портфеля
YOU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clear Secure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 216.13M при выручке в 253.00M, что соответствует валовой рентабельности в 85.4%.

ONON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила о валовой прибыли в 546.22M при выручке в 850.46M, что соответствует валовой рентабельности в 64.2%.

YOU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clear Secure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.00M при выручке в 253.00M, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.

ONON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила об операционной прибыли в 120.02M при выручке в 850.46M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.

YOU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clear Secure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.11M при выручке в 253.00M, что соответствует чистой рентабельности 33.6%.

ONON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила о чистой прибыли в 105.60M при выручке в 850.46M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

Часто задаваемые вопросы

YOU and ONON have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YOU has higher volatility (13.94%) compared to ONON (12.70%). In terms of maximum drawdown, YOU dropped -72.90% vs ONON's -68.90%.

YOU currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YOU и ONON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор