PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YOLO с OMFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YOLO с OMFL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).

YOLO и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YOLO - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности YOLO и OMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YOLO и OMFL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-19.09%36.36%-17.81%-15.10%-72.21%-20.48%47.17%-50.02%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		-0.49%13.68%6.82%21.53%-13.97%28.95%20.91%15.52%

Доходность по периодам

С начала года, YOLO показывает доходность -19.09%, что значительно ниже, чем у OMFL с доходностью -0.49%.

YOLO

1 день
1.52%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-19.09%
6 месяцев
-23.28%
1 год
50.85%
3 года*
-1.62%
5 лет*
-34.43%
10 лет*
—

OMFL

1 день
0.93%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.40%
1 год
14.28%
3 года*
10.52%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с MJYOLO с CNBSYOLO с TOKEYOLO с MJUSYOLO с MSOXYOLO с LIT
Часто сравнивают с OMFL:
OMFL с SPGPOMFL с OMFSOMFL с SCHDOMFL с CALMOMFL с QQQSOMFL с WTVOMFL с RWL

Сравнение комиссий YOLO и OMFL

YOLO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.

YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Доходность на риск

YOLO vs. OMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
OMFL
Ранг доходности на риск OMFL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YOLO c OMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YOLOOMFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.86

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.33

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.48

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

6.95

-4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YOLO vs. OMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YOLO на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OMFL равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOLO и OMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YOLOOMFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.86

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.46

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.63

-1.14

Корреляция

Корреляция между YOLO и OMFL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOLO и OMFL

YOLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

TTM202520242023202220212020201920182017
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%0.00%0.00%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.85%0.80%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%

Просадки

Сравнение просадок YOLO и OMFL

Максимальная просадка YOLO за все время составила -94.68%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOLO и OMFL.

Загрузка...

Показатели просадок

YOLOOMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.68%

-33.24%

-61.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.09%

-10.00%

-31.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.23%

-22.44%

-70.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.54%

-4.31%

-86.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.44%

-4.89%

-63.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.46%

2.13%

+16.33%

Волатильность

Сравнение волатильности YOLO и OMFL

AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что YOLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YOLOOMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.29%

5.22%

+10.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.82%

10.06%

+40.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.85%

16.71%

+55.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.54%

16.81%

+35.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.88%

20.25%

+30.63%