PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YOLO с HVAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YOLO с HVAC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YOLO (AdvisorShares Pure Cannabis ETF) and HVAC (AdvisorShares HVAC and Industrials ETF) are both exchange-traded funds - YOLO is a Cannabis fund actively managed by AdvisorShares, while HVAC is a Industrials Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past year, YOLO returned 27.45% vs 26.18% for HVAC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. YOLO charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for HVAC.

Доходность

Сравнение доходности YOLO и HVAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YOLO показывает доходность -21.21%, что значительно ниже, чем у HVAC с доходностью 17.03%.

YOLO

1 день
-1.20%
1 месяц
-8.77%
6 месяцев
-20.73%
С начала года
-21.21%
1 год
27.45%
3 года*
0.99%
5 лет*
-31.81%
10 лет*
—

HVAC

1 день
-2.35%
1 месяц
-11.14%
6 месяцев
6.30%
С начала года
17.03%
1 год
26.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YOLO и HVAC

2026 (YTD)2025
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-21.21%49.54%
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		17.03%23.15%

Correlation

The correlation between YOLO and HVAC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

0.27

Сравнение распределения секторов YOLO и HVAC

Секторы
YOLO
HVAC

Здравоохранение

43.4%

-

Финансовые услуги

25.4%

-

Потребительский защитный сектор

10.5%

-

Потребительский циклический сектор

0.9%
4.6%

Недвижимость

0.7%
2.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

69.4%

Технологии

-

20.2%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Здравоохранение

YOLO
43.4%
HVAC

-

Финансовые услуги

YOLO
25.4%
HVAC

-

Потребительский защитный сектор

YOLO
10.5%
HVAC

-

Потребительский циклический сектор

YOLO
0.9%
HVAC
4.6%

Недвижимость

YOLO
0.7%
HVAC
2.8%

Сырьевые материалы

YOLO

-

HVAC

-

Коммуникационные услуги

YOLO

-

HVAC

-

Энергетика

YOLO

-

HVAC

-

Промышленность

YOLO

-

HVAC
69.4%

Технологии

YOLO

-

HVAC
20.2%

Коммунальные услуги

YOLO

-

HVAC
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF

Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с MJYOLO с CNBSYOLO с MSOXYOLO с GDXYOLO с LITYOLO с SPY
Часто сравнивают с HVAC:
HVAC с FOWFHVAC с IVEPHVAC с RIFRHVAC с MISLHVAC с FIDUHVAC с PPAHVAC с VICE

Доходность на риск

YOLO vs. HVAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
HVAC
Ранг доходности на риск HVAC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVAC: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVAC: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVAC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVAC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVAC: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YOLO c HVAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YOLOHVACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
0.83

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
1.24

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

1.63

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

5.09

-3.97

YOLO vs. HVAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YOLO на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа HVAC равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOLO и HVAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YOLO и HVAC

Максимальная просадка YOLO за все время составила -94.68%, что больше максимальной просадки HVAC в -21.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOLO и HVAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YOLOHVACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.68%

-21.22%

-73.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.09%

-16.14%

-24.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.78%

-16.14%

-74.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.24%

-4.24%

-65.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.48%

5.16%

+19.32%

Волатильность

Сравнение волатильности YOLO и HVAC

AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) имеют волатильность 14.10% и 14.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YOLOHVACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.10%

14.32%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.69%

27.18%

+11.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.28%

31.80%

+43.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.98%

31.49%

+22.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.28%

31.49%

+19.79%

Сравнение комиссий YOLO и HVAC

YOLO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HVAC в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOLO и HVAC

YOLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HVAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		0.17%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%

Часто задаваемые вопросы

YOLO and HVAC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HVAC has higher volatility (14.32%) compared to YOLO (14.10%). In terms of maximum drawdown, YOLO dropped -94.68% vs HVAC's -21.22%.

On 1-year performance, YOLO leads with 27.45% vs 26.18% for HVAC. On fees, YOLO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, YOLO has been the lower-risk option at 14.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YOLO has performed better with a 27.45% return vs 26.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YOLO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for HVAC.

HVAC has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for YOLO.

YOLO is categorized as Cannabis, while HVAC is Industrials Equities. Their fees differ too: 0.75% for YOLO and 1.00% for HVAC.

HVAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YOLO и HVAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор