PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YNVD.NEO с UMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YNVD.NEO с UMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO).

YNVD.NEO и UMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YNVD.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 18 янв. 2024 г.. UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности YNVD.NEO и UMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YNVD.NEO и UMAX.TO

2026 (YTD)20252024
YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF		-4.19%44.51%133.89%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		5.96%9.95%4.86%

Доходность по периодам

С начала года, YNVD.NEO показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у UMAX.TO с доходностью 5.96%.

YNVD.NEO

1 день
7.20%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
1.49%
1 год
74.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UMAX.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
5.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
12.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с YNVD.NEO:
YNVD.NEO с NVHE.TOYNVD.NEO с NVDAYNVD.NEO с NVDXYNVD.NEO с SHLDYNVD.NEO с BTCY.TOYNVD.NEO с VDY.TOYNVD.NEO с HDIV.TO
Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с ENCL.TO

Сравнение комиссий YNVD.NEO и UMAX.TO

YNVD.NEO берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии UMAX.TO в 0.65%.

YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

YNVD.NEO vs. UMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YNVD.NEO
Ранг доходности на риск YNVD.NEO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YNVD.NEO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YNVD.NEO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YNVD.NEO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YNVD.NEO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YNVD.NEO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YNVD.NEO c UMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YNVD.NEOUMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.63

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.26

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.56

1.98

+2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.47

9.14

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YNVD.NEO vs. UMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YNVD.NEO на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMAX.TO равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YNVD.NEO и UMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YNVD.NEOUMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.63

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.95

+0.38

Корреляция

Корреляция между YNVD.NEO и UMAX.TO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YNVD.NEO и UMAX.TO

Дивидендная доходность YNVD.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 25.81%, что больше доходности UMAX.TO в 14.26%

TTM202520242023
YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF		25.81%23.48%17.81%0.00%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		14.26%14.86%14.81%6.96%

Просадки

Сравнение просадок YNVD.NEO и UMAX.TO

Максимальная просадка YNVD.NEO за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки UMAX.TO в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YNVD.NEO и UMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

YNVD.NEOUMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.02%

-10.09%

-30.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.21%

-6.23%

-10.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-1.83%

-8.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-2.05%

-7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

1.35%

+4.98%

Волатильность

Сравнение волатильности YNVD.NEO и UMAX.TO

NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) имеет более высокую волатильность в 13.09% по сравнению с Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что YNVD.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YNVD.NEOUMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.09%

2.12%

+10.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.75%

4.70%

+23.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.32%

7.74%

+35.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.42%

8.66%

+44.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.42%

8.66%

+44.76%