PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YNOT с GTEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YNOT с GTEK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YNOT (Horizon Digital Frontier ETF) and GTEK (Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, YNOT returned 21.55% vs 53.59% for GTEK. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности YNOT и GTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Digital Frontier ETF (YNOT) и Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YNOT показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у GTEK с доходностью 37.75%.

YNOT

1 день
-2.95%
1 месяц
-5.80%
6 месяцев
4.75%
С начала года
10.06%
1 год
21.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GTEK

1 день
-3.03%
1 месяц
-7.67%
6 месяцев
31.89%
С начала года
37.75%
1 год
53.59%
3 года*
27.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YNOT и GTEK

2026 (YTD)2025
YNOT
Horizon Digital Frontier ETF		10.06%12.46%
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		37.75%10.09%

Correlation

The correlation between YNOT and GTEK is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г.

0.87

The correlation between YNOT and GTEK has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YNOT и GTEK

Секторы
YNOT
GTEK

Технологии

48.5%
74.5%

Промышленность

15.8%
8.1%

Коммуникационные услуги

14.8%
3.7%

Потребительский циклический сектор

8.3%
4.9%

Сырьевые материалы

8.3%
3.4%

Финансовые услуги

1.8%
1.2%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Здравоохранение

0.7%
1.1%

Энергетика

0.6%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

YNOT
48.5%
GTEK
74.5%

Промышленность

YNOT
15.8%
GTEK
8.1%

Коммуникационные услуги

YNOT
14.8%
GTEK
3.7%

Потребительский циклический сектор

YNOT
8.3%
GTEK
4.9%

Сырьевые материалы

YNOT
8.3%
GTEK
3.4%

Финансовые услуги

YNOT
1.8%
GTEK
1.2%

Коммунальные услуги

YNOT
1.2%
GTEK

-

Здравоохранение

YNOT
0.7%
GTEK
1.1%

Энергетика

YNOT
0.6%
GTEK

-

Потребительский защитный сектор

YNOT

-

GTEK

-

Недвижимость

YNOT

-

GTEK
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Digital Frontier ETF

Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с YNOT:
YNOT с STOXYNOT с FRGNYNOT с HBTAYNOT с QGRDYNOT с BENJYNOT с JAPNYNOT с BCDF
Часто сравнивают с GTEK:
GTEK с JTEKGTEK с VGTGTEK с SCHGGTEK с FTECGTEK с TIMEGTEK с XLKGTEK с GVIP

Доходность на риск

YNOT vs. GTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YNOT
Ранг доходности на риск YNOT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YNOT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YNOT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YNOT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YNOT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YNOT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GTEK
Ранг доходности на риск GTEK: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEK: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEK: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEK: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEK: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEK: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YNOT c GTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Digital Frontier ETF (YNOT) и Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YNOTGTEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.80

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
2.34

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

4.32

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.85

13.63

-9.78

YNOT vs. GTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YNOT на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа GTEK равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YNOT и GTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YNOT и GTEK

Максимальная просадка YNOT за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки GTEK в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YNOT и GTEK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YNOTGTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.73%

-53.77%

+37.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.73%

-12.46%

-4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.21%

-12.46%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-26.95%

+22.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

3.94%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности YNOT и GTEK

Текущая волатильность для Horizon Digital Frontier ETF (YNOT) составляет 8.33%, в то время как у Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что YNOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YNOTGTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

11.31%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.31%

26.30%

-5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.76%

29.92%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.63%

28.83%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

28.83%

-4.20%

Сравнение комиссий YNOT и GTEK

И YNOT, и GTEK имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YNOT и GTEK

Ни YNOT, ни GTEK не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
GTEK
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.26%0.03%
YNOT
Horizon Digital Frontier ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YNOT and GTEK have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTEK has higher volatility (11.31%) compared to YNOT (8.33%). In terms of maximum drawdown, YNOT dropped -16.73% vs GTEK's -53.77%.

On 1-year performance, GTEK leads with 53.59% vs 21.55% for YNOT. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, YNOT has been the lower-risk option at 8.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GTEK has performed better with a 53.59% return vs 21.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YNOT and GTEK have the same expense ratio: 0.75% per year.

YNOT and GTEK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Horizon and Goldman Sachs.

GTEK currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YNOT и GTEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор