PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAX с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YMAX с UNOV

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).

YMAX и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности YMAX и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YMAX и UNOV

2026 (YTD)20252024
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		-13.38%6.04%26.26%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.71%9.92%9.32%

Доходность по периодам

С начала года, YMAX показывает доходность -13.38%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью -1.71%.

YMAX

1 день
0.13%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-13.38%
6 месяцев
-21.23%
1 год
5.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.04%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
-0.41%
1 год
12.22%
3 года*
8.78%
5 лет*
5.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с QUALUNOV с XMAGUNOV с MGC

Сравнение комиссий YMAX и UNOV

YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии UNOV в 0.79%.

YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Доходность на риск

YMAX vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAX c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMAXUNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

1.12

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

1.66

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.26

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

1.70

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

7.92

-7.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAX vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа UNOV равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAX и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMAXUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.12

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.78

-0.48

Корреляция

Корреляция между YMAX и UNOV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и UNOV

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 86.08%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		86.08%78.70%44.20%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YMAX и UNOV

Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и UNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

YMAXUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-13.84%

-12.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-4.52%

-21.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.21%

-2.89%

-20.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-1.69%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.83%

1.24%

+8.59%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и UNOV

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YMAXUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

2.68%

+6.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

4.56%

+13.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

8.50%

+16.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

6.77%

+16.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

7.76%

+15.22%