Сравнение UNOV с MGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC).
UNOV и MGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UNOV и MGC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNOV и MGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | -1.75% | 9.92% | 9.42% | 14.18% | -6.23% | 4.45% | 8.31% | 1.87% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | -4.86% | 19.31% | 27.16% | 29.77% | -19.95% | 27.58% | 21.57% | 5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, UNOV показывает доходность -1.75%, что значительно выше, чем у MGC с доходностью -4.86%.
UNOV
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
MGC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 14.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UNOV и MGC
UNOV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%.
Доходность на риск
UNOV vs. MGC — Ранг доходности на риск
UNOV
MGC
Сравнение UNOV c MGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNOV | MGC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.01 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.56 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.64 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 7.19 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNOV | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.01 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.72 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.56 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между UNOV и MGC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNOV и MGC
UNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 1.01% | 0.93% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок UNOV и MGC
Максимальная просадка UNOV за все время составила -13.84%, что меньше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNOV и MGC.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNOV | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.84% | -51.93% | +38.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -11.93% | +6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.10% | -25.74% | +16.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -6.33% | +3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -7.12% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 2.72% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNOV и MGC
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) составляет 2.73%, в то время как у Vanguard Mega Cap ETF (MGC) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что UNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNOV | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 5.54% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.56% | 9.86% | -5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51% | 18.80% | -10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.78% | 17.26% | -10.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.77% | 18.19% | -10.42% |