Сравнение YMAX с FTIF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).
YMAX и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAX и FTIF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAX и FTIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.38% | 6.04% | 26.26% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 19.45% | 7.79% | 5.91% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAX показывает доходность -13.38%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.45%.
YMAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -13.38%
- 6 месяцев
- -21.23%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTIF
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 19.45%
- 6 месяцев
- 23.16%
- 1 год
- 41.00%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAX и FTIF
YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.
Доходность на риск
YMAX vs. FTIF — Ранг доходности на риск
YMAX
FTIF
Сравнение YMAX c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAX | FTIF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 1.32 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 1.88 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.29 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.83 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 9.02 | -8.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAX | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.32 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.68 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между YMAX и FTIF составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и FTIF
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 86.08%, что больше доходности FTIF в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 86.08% | 78.70% | 44.20% | 0.00% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.17% | 1.45% | 2.88% | 1.55% |
Просадки
Сравнение просадок YMAX и FTIF
Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и FTIF.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAX | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -27.83% | +1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -5.46% | -20.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.21% | -0.72% | -22.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -6.27% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.83% | 3.51% | +6.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и FTIF
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAX | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 3.86% | +5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 11.65% | +5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 22.96% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 19.26% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 19.26% | +3.72% |