Сравнение YMAX с FIYY
YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. YMAX charges 1.28%/yr vs 1.07%/yr for FIYY.
Доходность
Сравнение доходности YMAX и FIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
YMAX
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- -1.86%
- С начала года
- 0.58%
- 1 год
- -5.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YMAX и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 1.25% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
Correlation
The correlation between YMAX and FIYY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMAX vs. FIYY — Ранг доходности на риск
YMAX
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение YMAX c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YMAX | FIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YMAX и FIYY
Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMAX | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -2.51% | -23.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -1.91% | -8.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -1.50% | -4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMAX | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 4.95% | +18.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 4.95% | +18.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.56% | 4.95% | +18.61% |
Сравнение комиссий YMAX и FIYY
YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии FIYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и FIYY
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 74.89%, что больше доходности FIYY в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 74.89% | 78.70% | 44.20% |
Часто задаваемые вопросы
YMAX and FIYY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FIYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
YMAX has the higher dividend yield at 74.89%, compared with 1.13% for FIYY.
They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares. Their fees differ too: 1.28% for YMAX and 1.07% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для YMAX и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор