Сравнение FIYY с LQTI
FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) and LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FIYY charges 1.07%/yr vs 0.65%/yr for LQTI.
Доходность
Сравнение доходности FIYY и LQTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
LQTI
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.34%
- 6 месяцев
- -0.92%
- С начала года
- -0.80%
- 1 год
- 1.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.87K | $1.63K | $1.40K | |
| $2.19M | $2.25M | $1.69M |
Сравнение доходности по годам FIYY и LQTI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.15% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.56% |
Correlation
The correlation between FIYY and LQTI is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIYY vs. LQTI — Ранг доходности на риск
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LQTI
Сравнение FIYY c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIYY | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIYY и LQTI
Максимальная просадка FIYY за все время составила -2.94%, что меньше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIYY и LQTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIYY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.94% | -3.41% | +0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -2.38% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -0.99% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIYY и LQTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIYY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.65% | 5.19% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 5.91% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.65% | 5.91% | -0.26% |
Сравнение комиссий FIYY и LQTI
FIYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIYY и LQTI
Дивидендная доходность FIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности LQTI в 9.29%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.24% | 0.00% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.29% | 7.01% |
Часто задаваемые вопросы
FIYY and LQTI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LQTI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LQTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
LQTI has the higher dividend yield at 9.29%, compared with 1.24% for FIYY.
They also come from different issuers: GraniteShares and FT Vest. Their fees differ too: 1.07% for FIYY and 0.65% for LQTI.
Подберите оптимальное распределение для FIYY и LQTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор