Сравнение YMAX с ACYS
YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) and ACYS (FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YMAX charges 1.28%/yr vs 0.75%/yr for ACYS.
Доходность
Сравнение доходности YMAX и ACYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
YMAX
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- -1.86%
- С начала года
- 0.58%
- 1 год
- -5.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACYS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YMAX и ACYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 1.15% |
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 2.15% |
Correlation
The correlation between YMAX and ACYS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMAX vs. ACYS — Ранг доходности на риск
YMAX
ACYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение YMAX c ACYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF (ACYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YMAX | ACYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YMAX и ACYS
Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки ACYS в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и ACYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMAX | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -0.63% | -25.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -0.10% | -10.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -0.14% | -6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и ACYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMAX | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 3.38% | +20.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 3.38% | +20.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.56% | 3.38% | +20.18% |
Сравнение комиссий YMAX и ACYS
YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии ACYS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и ACYS
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 74.89%, что больше доходности ACYS в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 74.89% | 78.70% | 44.20% |
Часто задаваемые вопросы
YMAX and ACYS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACYS is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACYS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
YMAX has the higher dividend yield at 74.89%, compared with 0.60% for ACYS.
They also come from different issuers: YieldMax and First Trust. Their fees differ too: 1.28% for YMAX and 0.75% for ACYS.
Подберите оптимальное распределение для YMAX и ACYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор