Сравнение ACYS с CHPY
ACYS (FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ACYS charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности ACYS и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ACYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- 49.62%
- С начала года
- 63.11%
- 1 год
- 98.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACYS и CHPY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 2.20% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 20.42% |
Correlation
The correlation between ACYS and CHPY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACYS vs. CHPY — Ранг доходности на риск
ACYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPY
Сравнение ACYS c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF (ACYS) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACYS | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACYS и CHPY
Максимальная просадка ACYS за все время составила -0.63%, что меньше максимальной просадки CHPY в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACYS и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACYS | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.63% | -16.93% | +16.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -16.93% | +16.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -2.48% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACYS и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACYS | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41% | 35.76% | -32.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.41% | 37.88% | -34.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.41% | 37.88% | -34.47% |
Сравнение комиссий ACYS и CHPY
ACYS берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACYS и CHPY
Дивидендная доходность ACYS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности CHPY в 36.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 0.60% | 0.00% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 36.41% | 28.19% |
Часто задаваемые вопросы
ACYS and CHPY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACYS is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACYS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
CHPY has the higher dividend yield at 36.41%, compared with 0.60% for ACYS.
They also come from different issuers: First Trust and YieldMax. Their fees differ too: 0.75% for ACYS and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для ACYS и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор