Сравнение YMAR с ZJUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN).
YMAR и ZJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность iShares MSCI EAFE ETF. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. ZJUN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAR и ZJUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAR и ZJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YMAR FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March | 2.02% | 6.67% |
ZJUN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June | 0.45% | 3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAR показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у ZJUN с доходностью 0.45%.
YMAR
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- —
ZJUN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAR и ZJUN
YMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ZJUN в 0.79%.
Доходность на риск
YMAR vs. ZJUN — Ранг доходности на риск
YMAR
ZJUN
Сравнение YMAR c ZJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAR | ZJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAR | ZJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 2.80 | -2.23 |
Корреляция
Корреляция между YMAR и ZJUN составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAR и ZJUN
Ни YMAR, ни ZJUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок YMAR и ZJUN
Максимальная просадка YMAR за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки ZJUN в -1.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAR и ZJUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAR | ZJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.60% | -1.08% | -21.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.26% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -0.09% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAR и ZJUN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAR | ZJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.27% | 1.91% | +7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.37% | 1.91% | +9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.36% | 1.91% | +9.45% |