PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAR с ZDEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YMAR с ZDEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK).

YMAR и ZDEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность iShares MSCI EAFE ETF. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности YMAR и ZDEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YMAR и ZDEK

2026 (YTD)20252024
YMAR
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March		2.02%18.55%-1.89%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.30%7.78%-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, YMAR показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у ZDEK с доходностью -0.30%.

YMAR

1 день
0.78%
1 месяц
-0.32%
С начала года
2.02%
6 месяцев
4.59%
1 год
14.90%
3 года*
10.04%
5 лет*
6.38%
10 лет*
—

ZDEK

1 день
0.14%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.51%
1 год
8.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Часто сравнивают с YMAR:
YMAR с EFAYMAR с ITOTYMAR с MMAXYMAR с BGLDYMAR с BUFPYMAR с BUFQYMAR с DDEC
Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с QDECZDEK с ZAPRZDEK с ZMARZDEK с ZJAN

Сравнение комиссий YMAR и ZDEK

YMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ZDEK в 0.79%.

YMAR
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Доходность на риск

YMAR vs. ZDEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAR
Ранг доходности на риск YMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAR c ZDEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMARZDEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

2.43

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

3.69

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

5.32

-3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.51

21.69

-7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAR vs. ZDEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAR на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа ZDEK равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAR и ZDEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMARZDEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.43

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.54

-0.97

Корреляция

Корреляция между YMAR и ZDEK составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAR и ZDEK

Ни YMAR, ни ZDEK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YMAR и ZDEK

Максимальная просадка YMAR за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAR и ZDEK.

Загрузка...

Показатели просадок

YMARZDEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-3.40%

-19.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-1.57%

-5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.87%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-0.50%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.39%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAR и ZDEK

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что YMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YMARZDEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

0.97%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.97%

2.01%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.27%

3.33%

+5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.37%

3.45%

+7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.36%

3.45%

+7.91%