PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAR с FSEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMAR с FSEP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

YMAR (FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March) and FSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September) are both exchange-traded funds - YMAR is a Defined Outcome fund tracking the iShares MSCI EAFE ETF, while FSEP is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Both are passively managed. Over the past 5 years, YMAR returned 6.03%/yr vs 9.90%/yr for FSEP. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YMAR charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for FSEP.

Доходность

Сравнение доходности YMAR и FSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YMAR показывает доходность 4.30%, что значительно ниже, чем у FSEP с доходностью 5.73%.

YMAR

1 день
-1.23%
1 месяц
-1.00%
С начала года
4.30%
6 месяцев
5.67%
1 год
11.08%
3 года*
10.33%
5 лет*
6.03%
10 лет*
—

FSEP

1 день
-0.97%
1 месяц
0.63%
С начала года
5.73%
6 месяцев
6.06%
1 год
17.34%
3 года*
14.15%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMAR и FSEP

2026 (YTD)20252024202320222021
YMAR
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March		4.30%18.55%3.12%16.31%-8.46%3.24%
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		5.73%12.83%13.56%20.23%-7.05%8.83%

Correlation

The correlation between YMAR and FSEP is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2021 г.

0.68

The correlation between YMAR and FSEP has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YMAR и FSEP

Секторы
YMAR
FSEP

Финансовые услуги

24.7%
11.9%

Промышленность

19.8%
8.1%

Здравоохранение

10.6%
8.4%

Технологии

10.3%
36.2%

Потребительский циклический сектор

7.7%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.9%

Сырьевые материалы

5.9%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.5%
10.9%

Энергетика

4.0%
3.5%

Коммунальные услуги

4.0%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Финансовые услуги

YMAR
24.7%
FSEP
11.9%

Промышленность

YMAR
19.8%
FSEP
8.1%

Здравоохранение

YMAR
10.6%
FSEP
8.4%

Технологии

YMAR
10.3%
FSEP
36.2%

Потребительский циклический сектор

YMAR
7.7%
FSEP
10.1%

Потребительский защитный сектор

YMAR
6.7%
FSEP
4.9%

Сырьевые материалы

YMAR
5.9%
FSEP
1.8%

Коммуникационные услуги

YMAR
4.5%
FSEP
10.9%

Энергетика

YMAR
4.0%
FSEP
3.5%

Коммунальные услуги

YMAR
4.0%
FSEP
2.3%

Недвижимость

YMAR
1.9%
FSEP
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Часто сравнивают с YMAR:
YMAR с ITOTYMAR с EFAYMAR с JAJLYMAR с AIOOYMAR с ZMARYMAR с BUFPYMAR с NAPR
Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с XIMRFSEP с FAPRFSEP с FDECFSEP с DJULFSEP с XAPRFSEP с BUFD

Доходность на риск

YMAR vs. FSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAR
Ранг доходности на риск YMAR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAR: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAR c FSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMARFSEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.30

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
3.31

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.10

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.73

15.62

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAR vs. FSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAR на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа FSEP равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAR и FSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMARFSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.30

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.92

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.08

-0.48

Просадки

Сравнение просадок YMAR и FSEP

Максимальная просадка YMAR за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки FSEP в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAR и FSEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMARFSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-13.79%

-8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-5.62%

+2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.37%

-12.37%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-13.79%

-8.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-0.99%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-2.13%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

1.11%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAR и FSEP

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что YMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMARFSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

1.44%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

5.88%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.00%

7.59%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.36%

10.80%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.27%

10.54%

+0.73%

Сравнение комиссий YMAR и FSEP

YMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FSEP в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAR и FSEP

Ни YMAR, ни FSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

YMAR and FSEP have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YMAR has higher volatility (2.11%) compared to FSEP (1.44%). In terms of maximum drawdown, YMAR dropped -22.60% vs FSEP's -13.79%.

On 5-year performance, FSEP leads with 9.90% vs 6.03% for YMAR. On fees, FSEP is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FSEP has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSEP has performed better with a 9.90% return vs 6.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSEP is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for YMAR.

YMAR and FSEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

YMAR is categorized as Defined Outcome, while FSEP is Options Trading. YMAR tracks iShares MSCI EAFE ETF, while FSEP tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Their fees differ too: 0.90% for YMAR and 0.85% for FSEP.

FSEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAR и FSEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор