PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAR с FSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YMAR с FSEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP).

YMAR и FSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность iShares MSCI EAFE ETF. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. FSEP - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности YMAR и FSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YMAR и FSEP

2026 (YTD)20252024202320222021
YMAR
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March		2.02%18.55%3.12%16.31%-8.46%3.24%
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		-2.03%12.83%13.56%20.23%-7.05%8.83%

Доходность по периодам

С начала года, YMAR показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у FSEP с доходностью -2.03%.

YMAR

1 день
0.78%
1 месяц
-0.32%
С начала года
2.02%
6 месяцев
4.59%
1 год
14.90%
3 года*
10.04%
5 лет*
6.38%
10 лет*
—

FSEP

1 день
0.36%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-0.29%
1 год
13.03%
3 года*
12.62%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Часто сравнивают с YMAR:
YMAR с EFAYMAR с ITOTYMAR с MMAXYMAR с BGLDYMAR с BUFPYMAR с EAPRYMAR с FFEB
Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с FAPRFSEP с DAUGFSEP с XAPRFSEP с FDECFSEP с DJULFSEP с BUFD

Сравнение комиссий YMAR и FSEP

YMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FSEP в 0.85%.

YMAR
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Доходность на риск

YMAR vs. FSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAR
Ранг доходности на риск YMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAR c FSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMARFSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.08

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.61

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.64

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.51

8.27

+6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAR vs. FSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAR на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа FSEP равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAR и FSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMARFSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.08

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.81

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.96

-0.39

Корреляция

Корреляция между YMAR и FSEP составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAR и FSEP

Ни YMAR, ни FSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YMAR и FSEP

Максимальная просадка YMAR за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки FSEP в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAR и FSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

YMARFSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-13.79%

-8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-8.16%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-13.79%

-8.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-3.25%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-2.19%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.62%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAR и FSEP

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) имеют волатильность 3.68% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YMARFSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.74%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.97%

6.14%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.27%

12.12%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.37%

10.75%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.36%

10.64%

+0.72%