PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YMAR с FDND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMAR с FDND

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YMAR (FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March) and FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) are both exchange-traded funds - YMAR is a Defined Outcome fund tracking the iShares MSCI EAFE ETF, while FDND is a Technology Equities fund actively managed by FT Vest. YMAR is passively managed, while FDND is actively managed. Over the past year, YMAR returned 13.21% vs 0.67% for FDND. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. YMAR charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for FDND.

Доходность

Сравнение доходности YMAR и FDND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YMAR показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у FDND с доходностью 0.02%.

YMAR

1 день
-0.24%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
4.82%
С начала года
6.26%
1 год
13.21%
3 года*
10.17%
5 лет*
6.79%
10 лет*
—

FDND

1 день
-1.53%
1 месяц
1.04%
6 месяцев
2.22%
С начала года
0.02%
1 год
0.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMAR и FDND

2026 (YTD)20252024
YMAR
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March		6.26%18.55%-1.43%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		0.02%9.69%15.85%

Correlation

The correlation between YMAR and FDND is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Часто сравнивают с YMAR:
YMAR с ITOTYMAR с EFAYMAR с ZMARYMAR с JAJLYMAR с AIOOYMAR с BUFPYMAR с NAPR
Часто сравнивают с FDND:
FDND с FDNFDND с SPYFDND с FTHIFDND с JEPQFDND с VOOFDND с VGTFDND с XPAY

Доходность на риск

YMAR vs. FDND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAR
Ранг доходности на риск YMAR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FDND
Ранг доходности на риск FDND: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDND: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDND: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDND: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDND: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDND: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAR c FDND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YMARFDNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
0.04

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
0.18

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.02

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

0.03

+4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.56

0.08

+16.48

YMAR vs. FDND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAR на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа FDND равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAR и FDND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YMAR и FDND

Максимальная просадка YMAR за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки FDND в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAR и FDND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMARFDNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-24.12%

+1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-20.49%

+17.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-6.48%

+5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-5.79%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

8.87%

-8.07%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAR и FDND

Текущая волатильность для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) составляет 1.64%, в то время как у FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что YMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMARFDNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

5.89%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.69%

15.41%

-9.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.04%

19.08%

-12.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.35%

21.38%

-10.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

21.38%

-10.19%

Сравнение комиссий YMAR и FDND

YMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FDND в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAR и FDND

YMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%.

ПозицияTTM20252024
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		8.15%8.11%5.51%
YMAR
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YMAR and FDND have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDND has higher volatility (5.89%) compared to YMAR (1.64%). In terms of maximum drawdown, YMAR dropped -22.60% vs FDND's -24.12%.

On 1-year performance, YMAR leads with 13.21% vs 0.67% for FDND. On fees, FDND is cheaper at 0.75% per year. On volatility, YMAR has been the lower-risk option at 1.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YMAR has performed better with a 13.21% return vs 0.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for YMAR.

FDND has the higher dividend yield at 8.15%, compared with 0.00% for YMAR.

YMAR is categorized as Defined Outcome, while FDND is Technology Equities. Their fees differ too: 0.90% for YMAR and 0.75% for FDND.

YMAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAR и FDND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор