PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAR с FDND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YMAR с FDND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND).

YMAR и FDND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность iShares MSCI EAFE ETF. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. FDND - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности YMAR и FDND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YMAR и FDND

2026 (YTD)20252024
YMAR
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March		2.02%18.55%-1.54%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		-11.64%9.69%15.85%

Доходность по периодам

С начала года, YMAR показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у FDND с доходностью -11.64%.

YMAR

1 день
0.78%
1 месяц
-0.32%
С начала года
2.02%
6 месяцев
4.59%
1 год
14.90%
3 года*
10.04%
5 лет*
6.38%
10 лет*
—

FDND

1 день
0.74%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
-14.76%
1 год
4.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Часто сравнивают с YMAR:
YMAR с EFAYMAR с ITOTYMAR с BGLDYMAR с BUFPYMAR с FFEBYMAR с BUFDYMAR с BUFQ
Часто сравнивают с FDND:
FDND с SPYFDND с FDNFDND с JEPQFDND с FTHIFDND с VOOFDND с VGTFDND с SPYI

Сравнение комиссий YMAR и FDND

YMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FDND в 0.75%.

YMAR
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Доходность на риск

YMAR vs. FDND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAR
Ранг доходности на риск YMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FDND
Ранг доходности на риск FDND: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDND: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDND: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDND: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDND: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDND: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAR c FDND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMARFDNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.17

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

0.41

+1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.05

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

0.25

+2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.51

0.66

+13.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAR vs. FDND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAR на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа FDND равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAR и FDND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMARFDNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.17

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.27

+0.30

Корреляция

Корреляция между YMAR и FDND составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAR и FDND

YMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%.

TTM20252024
YMAR
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		9.12%8.11%5.51%

Просадки

Сравнение просадок YMAR и FDND

Максимальная просадка YMAR за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки FDND в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAR и FDND.

Загрузка...

Показатели просадок

YMARFDNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-24.12%

+1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-20.49%

+13.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-17.38%

+16.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-5.39%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

7.59%

-6.56%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAR и FDND

Текущая волатильность для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) составляет 3.68%, в то время как у FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что YMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YMARFDNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

7.04%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.97%

14.34%

-9.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.27%

23.45%

-14.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.37%

21.65%

-10.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.36%

21.65%

-10.29%