PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAG с YMAG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YMAG с YMAG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L).

YMAG и YMAG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. YMAG.L - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности YMAG и YMAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YMAG и YMAG.L

2026 (YTD)2025
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		-8.32%33.60%
YMAG.L
YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF		-14.04%17.67%

Доходность по периодам

С начала года, YMAG показывает доходность -8.32%, что значительно выше, чем у YMAG.L с доходностью -14.04%.

YMAG

1 день
0.90%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-8.32%
6 месяцев
-5.76%
1 год
24.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YMAG.L

1 день
2.45%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-14.04%
6 месяцев
-16.05%
1 год
4.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF

Часто сравнивают с YMAG:
YMAG с YMAXYMAG с MAGYYMAG с MAGXYMAG с FEPIYMAG с VOOYMAG с AIPIYMAG с WPAY
Часто сравнивают с YMAG.L:
YMAG.L с ULTYYMAG.L с JEQP.LYMAG.L с JEPQYMAG.L с MSTYYMAG.L с YMAXYMAG.L с EQQQ.LYMAG.L с JGPI.DE

Сравнение комиссий YMAG и YMAG.L

YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии YMAG.L в 0.99%.

YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
YMAG.L
YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF

Доходность на риск

YMAG vs. YMAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
YMAG.L
Ранг доходности на риск YMAG.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAG c YMAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMAGYMAG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.21

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

0.45

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.06

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

0.18

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

0.49

+5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAG vs. YMAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAG на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа YMAG.L равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAG и YMAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMAGYMAG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.21

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.05

+0.88

Корреляция

Корреляция между YMAG и YMAG.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и YMAG.L

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 56.30%, что больше доходности YMAG.L в 25.37%

TTM20252024
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		56.30%52.27%35.22%
YMAG.L
YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF		25.37%17.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YMAG и YMAG.L

Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что больше максимальной просадки YMAG.L в -23.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и YMAG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

YMAGYMAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-23.01%

-2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-23.01%

+8.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.31%

-20.45%

+10.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-5.89%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

8.57%

-4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и YMAG.L

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что YMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YMAGYMAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

5.70%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

14.24%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.27%

22.14%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

22.39%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

22.39%

-1.08%