Сравнение YMAG с RSSY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY).
YMAG и RSSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAG и RSSY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAG и RSSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.32% | 18.64% | 18.42% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 16.06% | -3.52% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAG показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 16.06%.
YMAG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSSY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 16.06%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAG и RSSY
YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии RSSY в 1.04%.
Доходность на риск
YMAG vs. RSSY — Ранг доходности на риск
YMAG
RSSY
Сравнение YMAG c RSSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAG | RSSY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.74 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.64 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 6.40 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAG | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.37 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между YMAG и RSSY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAG и RSSY
Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 56.30%, что больше доходности RSSY в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.30% | 52.27% | 35.22% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 1.75% | 2.04% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YMAG и RSSY
Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и RSSY.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAG | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -29.57% | +3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -16.91% | +2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -2.35% | -7.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -8.02% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 4.33% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAG и RSSY
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что YMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAG | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 4.16% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 10.95% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 21.54% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 18.91% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 18.91% | +2.40% |